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Estratégias Quantitativas de Negociação.
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por Lars Kestner.
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Detalhes da publicação.
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Lars Kestner (Autor)
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Comerciantes técnicos estudam - e desenvolvem seus programas de negociação - aspectos do mercado e do comportamento dos investidores que levam a padrões que ocorrem regularmente nos preços das ações. Esses padrões podem ajudar os comerciantes a melhorar drasticamente o tempo de quando e quando não devem fazer compras e vendas. E, embora nunca haja uma garantia de que um determinado negócio gere lucro ou prejuízo, as ferramentas quantitativas podem mostrar aos técnicos como identificar, medir e atuar sobre oportunidades de recompensa e risco.
Quantitative Trading Strategies examines today's most popular and proven technical trading strategies , explaining their pluses and minuses while providing the necessary data and research findings for determining which will work best for you. Com base na pesquisa de mercado atual, bem como estratégias que são estatisticamente sólidas e rigorosamente backtested para determinar sua precisão e eficácia, este livro focado em resultados apresenta:
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About the Author .
Lars Kestner é sócio-fundador da empresa proprietária de comércio Sabre II LLC e ex-vice-presidente de negociação de derivativos de ações da Salomon Smith Barney.
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estratégias de negociação quantitativa.
Estratégias Quantitativas de Negociação.
Autor de: Lars Kestner.
Editora: McGraw Hill Professional.
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Descrição: Aproveitando o poder das técnicas quantitativas para criar um programa de negociação vencedora A Lars Kestner Quantitative Trading Strategies leva os leitores através das fases de desenvolvimento e avaliação das estratégias de negociação técnicas mais populares e comprovadas pelo mercado. Quantificando cada decisão subjetiva no processo de negociação, este livro analítico avalia o trabalho de "quants" bem conhecidos de John Henry para Monroe Trout e introduz 12 estratégias de negociação totalmente novas. Ele desmascara vários equívocos populares e certamente causará ondas - e mudará a mentalidade - no mundo da análise técnica e do comércio.
Uma análise empírica de estratégias de negociação quantitativa.
Autor de: Masaharu Aiuchi.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
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Descrição: Juntamente com o crescente poder de computação, a crescente disponibilidade de vários fluxos de dados, a introdução das trocas eletrônicas, a diminuição dos custos comerciais e a competição de aquecimento na indústria de investimentos financeiros, as estratégias quantitativas de negociação ou as regras quantitativas de comércio vêm evoluindo rapidamente em algumas décadas . Eles desafiam a Hipótese dos Mercados Eficientes ao tentar prever as movimentações futuras de preços dos ativos de risco a partir das informações históricas de mercado, de maneira algorítmica ou estatisticamente. Eles tentam encontrar alguns padrões ou tendências dos dados históricos e usá-los para superar o benchmark do mercado. Nesta pesquisa, eu introduzo várias estratégias quantitativas de negociação e investigo suas performances empiricamente, ou seja, executando backtestes assumindo que o índice de ações S & P 500 é um ativo de risco para o comércio. As estratégias utilizam os dados históricos do próprio índice de ações, o movimento do volume de negócios, o movimento da taxa livre de risco e o movimento implícito de volatilidade para gerar sinais de negociação de compra ou venda. Então, tento articular e decompor a fonte de sucessos de algumas estratégias nos back-tests em vários fatores, como padrões de tendência ou relações entre variáveis ​​de informações de mercado de maneira intuitiva. Algumas estratégias registraram desempenhos mais altos do que o benchmark nos back-tests, no entanto, ainda é um problema como podemos distinguir as estratégias vencedoras antecipadamente das perdedoras no início do nosso horizonte de investimento. Considera-se que a discrição humana, tal como a visão macro na tendência do mercado futuro, ainda desempenha um papel importante para que o comércio quantitativo seja bem sucedido a longo prazo.
Análise Quantitativa Modelagem de Derivativos e Estratégias de Negociação.
Autor de: Yi Tang.
Editora: World Scientific.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
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Descrição: Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivativos, alguns dos quais são da própria pesquisa e prática dos autores. Ele é escrito do ponto de vista de engenheiros financeiros ou profissionais, e, como tal, coloca mais ênfase nas aplicações práticas da matemática financeira no mercado real do que a própria matemática com condições técnicas precisas (e tediosas). Ele tenta combinar idéias econômicas com matemática e modelagem, de modo a ajudar o leitor a desenvolver intuições. Entre as modelagens e as técnicas numéricas apresentadas estão as aplicações práticas das teorias do martingale, como a reamostragem e a interpolação de martingale model factory e martingale. Além disso, o livro aborda as estratégias de modelagem, precificação e arbitragem de risco de contraparte na perspectiva de uma funcionalidade de front office e um centro de receita (e não apenas uma funcionalidade de gerenciamento de risco), que são desenvolvimentos relativamente recentes e de importância crescente. Ele também discute várias estratégias de estruturação de negociação e aborda alguns produtos híbridos de crédito / IR / FX populares, como PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS e extintores de crédito. Embora o escopo principal deste livro seja o mercado de renda fixa (com foco adicional no mercado de taxas de juros), muitas das metodologias apresentadas também se aplicam a outros mercados financeiros, como os mercados de crédito, patrimônio, câmbio e commodities. Conteúdos: Teoria e Aplicações da Modelagem de Derivativos: Introdução ao Risco de Crédito da ContraparteMarketing Preço de Arbitragem em Mercado RealEstrutura e Extensões de Black-ScholesRamodelação e Interpolação de MardingaleIntrodução à Modelagem de Termo de Taxa de JurosO Modelo Saúde-Jarrow-MortonO Modelo de Mercado de Taxa de JurosFreqüência e Precificação de RiscoMercado de Taxa de juros Fundamentos e Estratégias Proprietárias de Negociação: Produtos Simples de Taxa de Juros Modelagem de Curvas de JurosModelo de Risco de Fatores Dois O Santo Graal - Arbitragem de taxa de juros de dois fatores Modelo de Decomposição em RendaInflamação Modelo de Instrumentos VinculadosTaxa de juros Estratégias de Negociação proprietárias Leitor: Leitores avançados que trabalham ou estão interessados ​​no mercado de renda fixa. Palavras-chave: CVA; Ajuste de Avaliação de Crédito; Crédito de Contraparte; Modelo BGM; Modelo HJM; Modelo RS; Martingale; Modelagem de Derivativos; Reamoplastia de Martingale; Spline Exponencial Ortogonal; Stat Arb; Árvore Espessa não Explosiva; NBT; PRDC; TARN; Snowball; Snowbear; CCDS ; Extinguisher de créditoReviews: “Este estado da arte texto enfatiza vários tópicos contemporâneos em derivados de renda fixa do ponto de vista do praticante. A combinação da tecnologia martingale com o conhecimento prático especializado do autor contribui enormemente para o sucesso do livro. Para aqueles que desejam relatórios diretos das trincheiras, este livro é imprescindível. ”Peter Carr, PhD Diretor do Mestrado em Matemática Financeira do Programa Courant Institute, NYU“ É bastante óbvio que os autores têm experiência prática significativa em análises quantitativas sofisticadas. e modelagem de derivativos. Esse foco no mundo real resultou em um texto que não apenas fornece apresentações claras sobre modelagem, precificação e produtos de derivativos de hedging, mas também fornece material mais avançado que geralmente é encontrado apenas em publicações de pesquisa. Este livro tem idéias inovadoras, aplicativos de última geração e contém uma riqueza de informações valiosas que interessarão a acadêmicos, aplicaram modeladores de derivativos quantitativos e comerciantes. ”Peter Ritchken Kenneth Walter Haber Professor Departamento de Bancos e Finanças, Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University “Escrito por dois produtores experientes, Quants, este livro contém uma variedade de métodos práticos e insights úteis que foram experimentados e testados. Ao abordar novas tarefas, a maioria dos Quants se preocupa com as melhores práticas. Junto com artigos publicados especializados, etc, este livro é uma obrigação para ajudar a calibrar o julgamento. Atualmente, uma dúzia de livros seletos de matemática que devem estar na prateleira! ”Alan Brace Universidade de Tecnologia Escola de Finanças e Economia de Sydney Principais características: Abrange vários modelos avançados de taxa de juros, como o framework HJM, modelos Markovian HJM ( modelo multi-fator RS em particular), e modelos BGM, bem como modelos de precificação de crédito de contraparte. Também aborda alguns modelos de crédito, como o modelo Copula, o modelo fatorial e o modelo de mercado arriscado para spread de crédito. Endereçamos várias aplicações práticas de modelagem, como modelagem de arbitragem de martingale em situações reais de mercado (como usar o interesse livre de risco correto). taxa de juros, paridade de compra, derivativos padrão e hedge na presença de volatilidade e sorriso, bem como breves discussões sobre calibração de modelo secundário para lidar com as variáveis ​​não-negociáveis, modelos de precificação e modelos de hedging) Algoritmos numéricos para a implementação do modelo, como interpolação e reamostragem de martingale para aplicação de relações discretas de martingale in situ em procedimentos numéricos, modelagem do desvio de volatilidade e uma técnica de árvore espessa não-explodindo (NBT) para a resolução eficiente de modelos não-markovianos, como modelo de mercado BGM multifatorial, sob a estrutura de indução retroativaIntroduz os fundamentos da taxa de juros mercado, incluindo várias modelagens de curva de juros, como o bem conhecido modelo Orthogonal Exponential Spline (OES), bem como estratégias de negociação proprietárias, stat arbitr em particular.
Negociação Quantitativa.
Autor de: Ernie Chan.
Editora: John Wiley & Sons.
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Descrição: Embora os traders institucionais continuem a implementar negociações quantitativas (ou algorítmicas), muitos traders independentes se perguntaram se ainda podem desafiar profissionais poderosos do setor em seu próprio jogo? A resposta é "sim" e, na negociação quantitativa, o Dr. Ernest Chan, um respeitado comerciante e consultor independente, mostrará como. Independentemente de você ser um negociante de "varejo" independente que queira iniciar seu próprio negócio de negociação quantitativa ou um indivíduo que aspire a trabalhar como um comerciante quantitativo em uma importante instituição financeira, este guia prático contém as informações necessárias para ter sucesso.
Negociação Quantitativa.
Autor de: Xin Guo.
Editora: CRC Press.
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Descrição: A primeira parte deste livro discute instituições e mecanismos de negociação algorítmica, microestrutura de mercado, dados de alta frequência e fatos estilizados, agregação de tempo e eventos, dinâmica de pedidos, estratégias de negociação e algoritmos, custos de transação, impacto de mercado e estratégias de execução. análise de risco e gestão. A segunda parte aborda modelos de impacto de mercado, modelos de rede, negociação de múltiplos ativos, técnicas de aprendizado de máquina e filtragem não linear. A terceira parte discute a criação de mercado eletrônico, liquidez, risco sistêmico, desenvolvimentos recentes e debates sobre o assunto.
Dentro da caixa negra.
Autor de: Rishi K. Narang.
Editora: John Wiley & Sons.
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Descrição: Dentro da caixa preta A verdade simples sobre negociação quantitativa Rishi K Narang Elogio para dentro da caixa preta "Dentro da caixa preta: A simples verdade sobre negociação quantitativa, Rishi Narang desmistifica o comércio quantitativo. Sua explicação e classificação de alfa vai iluminar mesmo um veterano experiente ". Blair Hull, Fundador, Hull Trading e Matlock Trading "O Rishi fornece uma visão abrangente do investimento quantitativo que deve ser útil tanto para aqueles que alocam dinheiro para quant estratégias quanto para interessados ​​em se tornarem quants. A experiência de Rishi como um fundo quantum respeitado. O gerente de fundos e suas sólidas relações com muitos profissionais fornecem amplo material útil para seu trabalho. " Peter Muller, chefe de Process Driven Trading, Morgan Stanley "Um livro muito legível trazendo uma visão muito necessária sobre um assunto que não é frequentemente abordado. Fornece uma estrutura e orientação que deve ser valiosa tanto para os investidores existentes quanto para os investidores. esta área pela primeira vez. Muitos quantos também devem se beneficiar lendo este livro. " Steve Evans, Diretor Administrativo de Negociação Quantitativa, Tudor Investment Corporation "Sem fórmulas complexas, Narang, ele próprio um praticante líder, fornece uma taxonomia perspicaz de estratégias sistemáticas de negociação em instrumentos líquidos e uma estrutura para considerar estratégias quantitativas dentro de um portfólio. um investidor para cortar o hype e pretensão de sigilo em torno de estratégias quantitativas ". Ross Garon, diretor executivo de estratégias quantitativas, S. A.C. Capital Advisors, L. P. "Inside the Black Box é uma leitura abrangente, mas fácil. O Rishi Narang fornece uma estrutura simples para entender a gestão quantitativa de dinheiro e prova que não é uma caixa preta, mas sim uma caixa de vidro para aqueles dentro." Jean-Pierre Aguilar, ex-fundador e CEO da Capital Fund Management "Este livro é ótimo para quem quer entender o quant trading, sem mergulhar nas equações. Ele explica o assunto em termos intuitivos e econômicos". Steven Drobny, fundador, Drobny Global Asset Management, e autor, Inside the House of Money "Rishi Narang faz um excelente trabalho desmistificando como os quants trabalham, em uma leitura acessível e divertida. Este livro deve ocupar um lugar chave na estante de qualquer pessoa que esteja interessado em entender como essa parte cada vez maior do universo de investimentos realmente funciona ". Matthew S. Rothman, PhD, Diretor Global de Estratégias de Equidade Quantitativa do Barclays Capital "Inside the Black Box fornece uma introdução abrangente e intuitiva para estratégias" quant ". Explica sucintamente os blocos de construção de tais estratégias e como elas se encaixam, enquanto transportam as inúmeras possibilidades e detalhes de design necessários para construir uma estratégia de investimento orientada para o modelo de sucesso ". Asriel Levin, PhD, Membro Administrativo, Menta Capital, LLC.
Negociação Quantitativa Com R.
Autor de: Harry Georgakopoulos.
Editora: Springer.
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Descrição: O Quantitative Finance with R oferece uma estratégia vencedora para a criação de modelos comerciais habilidosos e viáveis ​​usando a linguagem de programação de código aberto R, oferecendo aos leitores uma abordagem passo a passo para entender problemas complexos de finanças quantitativas e construir código de computador funcional.
Investimento Quantitativo em Ações.
Autor de: Frank J. Fabozzi.
Editora: John Wiley & Sons.
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Descrição: Uma visão abrangente das ferramentas e técnicas usadas na gestão quantitativa da equidade Alguns livros tentam estender a teoria dos portfólios, mas a questão real hoje se relaciona com a implementação prática da teoria apresentada por Harry Markowitz e outros que a seguiram. O objetivo deste livro é fechar a lacuna de implementação, apresentando técnicas e estratégias quantitativas de última geração para gerenciar portfólios de ações. Em todas essas páginas, Frank Fabozzi, Sergio Focardi e Petter Kolm abordam os elementos essenciais dessa disciplina, incluindo construção de modelos financeiros, engenharia financeira, modelos de fatores estáticos e dinâmicos, alocação de ativos, modelos de portfólio, custos de transação, estratégias de negociação e muito mais . Eles também fornecem ilustrações amplas e discussões aprofundadas sobre os problemas de implementação enfrentados pelo negócio de gerenciamento de investimentos e incluem o material de base necessário em probabilidade, estatística e econometria para tornar o livro autocontido. Escrito por uma equipe de autor sólida que tem ampla experiência financeira nesta área Apresenta estratégias quantitativas de última geração para gerenciamento de portfólios de capital Concentra-se na implementação de gerenciamento quantitativo de ativos de capital Análise eficaz, métodos de otimização e modelos de risco No ambiente financeiro de hoje , você tem que ter as habilidades para analisar, otimizar e gerenciar o risco de seus investimentos em participações quantitativas. Este guia oferece as melhores informações disponíveis para atingir esse objetivo.
Dominando R para Finanças Quantitativas.
Autor de: Edina Berlinger.
Editora: Packt Publishing Ltd.
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Descrição: Este livro destina-se àqueles que desejam aprender a usar os recursos do R para criar modelos em finanças quantitativas em um nível mais avançado. Se você deseja seguir perfeitamente o ritmo dos capítulos, você precisa estar em um nível intermediário em finanças quantitativas e também precisa ter um conhecimento razoável de R.