Estratégia momentum forex

Negociação Momentum.

A negociação de momento é uma abordagem particularmente popular para o forex. O mercado de momentum é uma estratégia que visa capitalizar a continuidade das tendências existentes no mercado.

O investidor de momentum acredita em detectar grandes movimentos de preços.

Esses movimentos grandes e regulares vêm da psicologia comercial. Os comerciantes simplesmente reagem ou não reagem a eventos importantes no mundo econômico ou de notícias.

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O resultado é que eles se movem em um grupo em uma única direção, e isso tem muito dinheiro se movimentando da mesma maneira - empurra o mercado para uma determinada direção e cria impulso.

A estratégia de impulso funciona melhor em mercados de alcance. Uma certa duração é necessária para estabelecer uma tendência.

Há um grande número de indicadores de momentum para escolher: Por exemplo, o Awesome Oscillator ou o Intraday Momentum Index são ambos bem conhecidos. Todos estes trabalham essencialmente nos mesmos princípios.

Vários osciladores são calculados por fórmulas diferentes, mas todos são baseados na relação do preço atual com os preços anteriores por um período de tempo especificado. A teoria é que uma mudança no momentum tende a levar a uma mudança no preço.

Os osciladores são usados ​​para ajudar a determinar se um movimento de preços se tornará uma tendência: ele será sustentado, ou terminará, e é provável que seja revertido?

Existem diferentes tipos de valores de momentum para interpretar. Quando os valores do momentum são positivos e crescentes, pode-se supor que os preços estão subindo, indicando que os compradores estão apoiando um aumento no preço em relação à tendência.

Quando os valores estão diminuindo, a tendência está chegando ao fim. Quando os valores estão caindo, os preços estão caindo e os vendedores estão se movendo juntos para suportar uma queda nos preços.

2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Nível 3 Negociação.

3.1.1 Análise Técnica para Forex 3.1.2 Médias Móveis em Forex 3.1.3 Identificando Tendências em Forex 3.1.4 Resistência e Suporte 3.1.5 Tops Duplos e Fundos Duplos 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene Japonês 3.2.4 Libra Esterlina 3.2.5 Franco Suíço 3.2.6 Dólar Canadiano 3.2.7 Dólar Australiano / Nova Zelândia 3.2.8 Rand Sul-Africano 3.2.9 O Relatório da Situação do Emprego 3.2.10 Seguro Desemprego Semanal Reivindicações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no Varejo 3.3.1 Par EUR-USD 3.3.2 Regras de Negociação 3.3.2.1 Nunca Deixe um Vencedor Se Transformar em Perdedor 3.3.2.2 Vitórias em Lógica; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Arriscar Mais de 2% Por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Emparelhar com Fraca 3.3.2.6 Ser Certo, Mas Ser Cedo Significa Que Você Está Errado 3.3.2.7 Conhecer o Diferença entre o dimensionamento e o acréscimo a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente ideal é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 No Excuses, Ever 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de Velocidade Fundamental 3.3.8 Carry Trade 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções Forex.

5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.

Procure negociar em pares de moedas abaixo do EMA de 20 períodos e o MACD seja negativo. Aguarde até que o preço ultrapasse a MME de 20 períodos e, em seguida, certifique-se de que o MACD esteja em processo de cruzamento de negativo para positivo ou tenha entrado em território positivo há menos de cinco barras. Vá por muito tempo 10 pips acima do EMA de 20 períodos. Para um comércio agressivo, faça uma parada no balanço baixo no gráfico de cinco minutos. Para um comércio conservador, faça uma parada 20 pips abaixo da EMA de 20 períodos. Vender metade da posição na entrada mais a quantia arriscada; mova o stop no segundo tempo para breakeven. Rastreie a parada por ponto de equilíbrio ou a EMA de 20 períodos menos 15 pips, o que for maior. Regras para um curto comércio.

Procure o par de moedas a ser negociado acima do EMA de 20 períodos e que o MACD seja positivo. Espere o preço cruzar abaixo do EMA de 20 períodos; Certifique-se de que o MACD esteja em processo de cruzamento de positivo para negativo ou tenha entrado em território negativo nas últimas cinco barras. Vá curto 10 pips abaixo do período de 20 EMA. Para um comércio agressivo, faça uma parada na alta do balanço em um gráfico de cinco minutos. Para um comércio conservador, coloque a parada 20 pips acima do EMA de 20 períodos Compre de volta metade da posição na entrada menos a quantia arriscada e mova a parada no segundo semestre para ponto de equilíbrio. Rastreie a parada por breakeven ou EMA de 20 períodos mais 15 pips, o que for menor. Long Trades.

Nosso primeiro exemplo na Figura 1 é o EUR / USD em 16 de março de 2006, quando vemos o preço se mover acima da EMA de 20 períodos, à medida que o histograma MACD cruza acima da linha zero. Embora houvesse alguns casos do preço tentando se mover acima da EMA de 20 períodos entre 1:30 e 2:00 EST, uma negociação não foi acionada naquele momento porque o histograma MACD estava abaixo da linha zero.

O próximo exemplo, mostrado na Figura 2, é o USD / JPY em 21 de março de 2006, quando vemos a movimentação de preço acima da EMA de 20 períodos. Como no exemplo anterior do EUR / USD, também houve alguns casos em que o preço cruzou acima da EMA de 20 períodos imediatamente antes de nosso ponto de entrada, mas não realizamos a negociação porque o histograma MACD estava abaixo da linha zero.

No lado curto, nosso primeiro exemplo é o NZD / USD em 20 de março de 2006 (Figura 3). Nós vemos o preço cruzar abaixo da EMA de 20 períodos, mas o histograma MACD ainda é positivo, então esperamos que ele cruze abaixo da linha zero 25 minutos depois. Nosso comércio é então acionado em 0,6294. Como no exemplo anterior do USD / JPY, a matemática é um pouco complicada porque o cruzamento da média móvel não ocorreu ao mesmo tempo em que o MACD se moveu abaixo da linha zero, como aconteceu em nosso primeiro exemplo de EUR / USD. Como resultado, entramos em 0,6294.

O exemplo na Figura 4 é baseado em uma oportunidade que se desenvolveu em 10 de março de 2006 no GBP / USD. No gráfico abaixo, o preço cruza abaixo do EMA de 20 períodos e esperamos 10 minutos para que o histograma MACD se mova para território negativo, acionando, assim, nosso pedido de entrada em 1,7375. Com base nas regras acima, assim que a negociação é acionada, colocamos nossa parada no 20-EMA mais 20 pips ou 1,7385 + 20 = 1,7405. Nosso primeiro alvo é o preço de entrada menos a quantia arriscada, ou 1,7375 - (1,7405 - 1,7375) = 1,7345. Ele é acionado logo em seguida. Em seguida, passamos a percorrer a segunda metade da posição pela EMA de 20 períodos mais 15 pips. A segunda metade da posição é encerrada em 1,7268, às 14h35, para um lucro total de 68,5 pips. Coincidentemente, a negociação também foi encerrada no exato momento em que o histograma MACD foi lançado em território positivo.

O exemplo final do comércio momo de cinco minutos é o EUR / CHF em 21 de março de 2006. Na Figura 5, o preço cruza abaixo do EMA de 20 períodos e esperamos 20 minutos para o histograma MACD passar para território negativo, colocando nosso pedido de entrada em 1.5711. Colocamos nossa parada no 20-EMA mais 20 pips ou 1,5721 + 20 = 1,5741. Nosso primeiro alvo é o preço de entrada menos a quantia arriscada ou 1,5711 - (1,5741-1,5711) = 1,5681. O preço cai para um mínimo de 1.5696, o que não é baixo o suficiente para chegar ao nosso gatilho. Em seguida, ele avança para reverter o curso, eventualmente atingindo nossa parada, causando uma perda total de 30 pips.

Momentum Scalping de Curto Prazo no Mercado Forex.

Ação de preço e macro.

O mercado Forex movimenta-se rapidamente & hellip; muito rápido. Essa estratégia pode ajudar os investidores a se concentrarem e ingressarem nas tendências de curto prazo mais fortes que possam estar disponíveis.

Muitos comerciantes que chegam ao mercado Forex olham para o day-trade; e por day-trade, a maioria desses comerciantes estão pensando em manter operações por alguns minutos a algumas horas & ndash; no máximo.

O fascínio de tal estratégia é compreensível. Por não manter posições durante a noite, o comerciante pode sentir um elemento de controle que eles podem não sentir o contrário. Por sempre ter um dedo no gatilho, o comerciante pode decidir adicionar risco ao comércio (para aproveitar os bons movimentos), ou tirar o risco (quando o mercado não está indo no seu caminho).

A armadilha para os dedos estratégia de negociação foi desenvolvida para tentar tirar proveito dessas situações, concentrando-se nos elementos mais importantes do que faz uma forte tendência de uma forte tendência & ndash; e esses elementos são geralmente movimentos fortes e unilaterais que podem empurrar nossos negócios a nosso favor.

Eu chamo essa estratégia de Finger-trap, porque sou da opinião de que as negociações de curto prazo nos mercados de câmbio são muito parecidas com o enigma das crianças atemporais. Caso você não se lembre do tipo de armadilha de dedo, adicionei uma foto abaixo:

Quando uma criança encontra pela primeira vez a armadilha para os dedos, muitas vezes inserem os dedos apenas para descobrir que a tecelagem do bambu impede que possam sair.

É só com a experiência que se percebe que o truque para a armadilha do dedo é empurrar, não puxar. A chave é estar relaxado e sentir o caminho para o sucesso; muito parecido com negociação de curto prazo.

O gráfico de tendência.

Muitos traders frequentemente ficam confusos com os gráficos de prazo mais curto, com menos de um tamanho de barra por hora; e as razões aqui são tão compreensíveis quanto o desejo inicial dos comerciantes de “escalpelar”.

A razão pela qual esses gráficos de curto prazo muitas vezes podem ser intrigantes é porque estamos vendo tão pouca informação em comparação com os gráficos de longo prazo, como 1 dia ou 1 semana.

Então, antes que eu tente escalpelar um par, eu primeiro tento localizar o & lsquo; mais forte & rsquo; tendências que podem ser favoráveis ​​aos meus esforços em primeiro lugar, e farei isso analisando o gráfico da Hora, tentando encontrar o mais forte. tendências.

Para fazer isso, eu uso 2 médias móveis exponenciais: o 8 e o período 34 EMA. Abaixo você verá o gráfico de tendências com as 2 Médias Móveis adicionadas.

Muitos traders usando 2 médias móveis procurarão negociar crossovers. E com certeza, alguns desses crossovers podem ter funcionado bem neste gráfico acima, mas a longo prazo, eu pessoalmente achei que tal estratégia era indesejável; particularmente quando os mercados de tendência mudam para faixas, consolidação ou congestionamento, o que eles inevitavelmente fazem.

Por isso, concentro-me em elementos mais fortes para constituir uma tendência; e quero concentrar meus esforços nas partes mais fortes dessas tendências. Eu farei isso notando a localização das médias móveis; e procurando por acordo de preços antes de passar a colocar as entradas.

Portanto, se a média móvel rápida (período 8) estiver acima da média móvel lenta (período 34), quero ver o preço acima de ambos. O gráfico abaixo irá ilustrar esse conceito.

No caso dos mercados de baixa, estamos procurando algo similarmente invertido.

Se a Média Móvel Rápida estiver abaixo da Média Lenta, só quero descer para o gráfico de entrada quando o preço estiver abaixo de ambos. O gráfico abaixo irá ilustrar mais:

Uma vez que este critério seja cumprido, eu me sinto confortável o suficiente para passar para o gráfico de curto prazo para entrar no negócio.

O gráfico de entrada.

Enquanto muitos cambistas querem saltar em um gráfico de cinco ou 15 minutos e apenas começar, eu sou da crença de que não há informações suficientes o suficiente lá para fazer uma determinação precisa de uma moeda pares & rsquo; tendência, apoio e resistência, ou uma enxurrada de outros fatores que eu quero saber antes de colocar meu dinheiro suado em risco em uma negociação; e é por isso que faço a maior parte da minha análise técnica no gráfico horário.

Uma vez que esteja confortável com esse gráfico horário e tenha uma boa ideia de que posso trabalhar com uma tendência forte, passo para o gráfico de cinco minutos.

E com este gráfico de 5 minutos & ndash; Tentarei empregar o princípio antigo de "compra baixa". e & lsquo; venda-alta & rsquo; Isto significa que eu quero ver um curto prazo & quot; de preço durante tendências ascendentes de alta; ou um movimento de curto prazo de preço ficando mais caro nas tendências de baixa.

Quando o impulso do lado da tendência volta no par & ndash; Vou procurar entrar no meu comércio.

Para tentar avaliar se o par é & rsquo; barato & rsquo; no curto prazo, recorro novamente à média móvel do período 8.

No gráfico de 5 minutos, quero ver o movimento dos preços em relação à média móvel (em relação à tendência que eu havia observado no gráfico de uma hora), para que o preço pudesse "carregar novamente". antes de avançar mais.

O gráfico abaixo irá ilustrar o que eu estou procurando durante uma alta tendência de alta, quando eu tinha visto o preço acima tanto da média móvel rápida quanto da baixa no gráfico horário.

Observe que nem todas essas velas / entradas teriam precedido uma corrida no par de moedas.

É absolutamente possível que um par de moedas congestione / consolide durante um longo período de tempo antes de subir ou descer. Os comerciantes podem lidar com essas situações através do dimensionamento de lotes.

Por exemplo, posso ter uma postura de procurar entrar em até 5 posições. Então, para cada um dos primeiros 5 cruzamentos do EMA de 8 períodos, continuo adicionando ao meu lote.

Ou talvez, eu possa olhar apenas para pegar o primeiro, colocar minha parada e esperar que o comércio se mova em minha direção ou bata na minha parada.

É aqui que muita customização pode ser feita com a estratégia.

No caso de posições curtas, estamos procurando exatamente a ocorrência oposta do que tínhamos visto há pouco.

Depois de termos visto que o EMA de 8 períodos está abaixo dos 34; e o preço está sendo negociado abaixo de ambas as Médias Móveis, indicando para mim que a tendência é limpa, forte e unilateral, movendo-se ainda mais para baixo & ndash; Vou procurar abrir posições curtas no gráfico de 5 minutos, e farei isso com o EMA de 8 períodos.

Cada vez que o preço ultrapassa o EMA do período 8, tenho outra oportunidade de abrir uma posição curta.

Se você observar o lado direito do gráfico acima, verá que o preço começa a encontrar suporte na média móvel de 8 períodos & ndash; indicando que podemos ter uma inversão de tendência; e isso nos leva a uma das partes mais benéficas da estratégia de negociação do Finger-Trap: Risk Management.

Se estamos colocando negócios no gráfico de 5 minutos, e olhando apenas para tomar parte em movimentos fortes na direção da tendência que identificamos no gráfico horário; Temos um pouco de flexibilidade na forma como queremos considerar o risco.

No artigo Price Action Swings, identificamos um maneirismo de limitar o risco ao negociar tendências.

Ao fazer uma negociação longa, quero garantir que o preço continue sendo suportado pela duração do meu negócio. Se o apoio de curto prazo for quebrado, eu corro o risco de o par continuar a se mover contra mim, drenando ainda mais minha conta. Para um cambista, isso pode ser extremamente perigoso, pois mercados rápidos podem esgotar um saldo de conta muito rapidamente.

Colocando a minha parada na última oscilação, eu posso encontrar o meio feliz de estar confortável em dar ao ofício alguma "margem de manobra", & rsquo; trabalhar em lucro, enquanto, ao mesmo tempo, me permitir sair rapidamente se a tendência se reverter.

Enquanto o preço pode quebrar o apoio, e voltar a meu favor & ndash; Estou muito mais preocupado com os casos em que isso não acontece. Então, este balanço baixo (em posições longas, balançar alto em posições curtas), muitas vezes funciona como minha linha na areia & rsquo; no caso, a posição se move contra mim.

Mais uma vez, no caso de posições vendidas, estaríamos olhando para o cenário oposto; procurando colocar paradas do lado de fora do recente movimento de alta, de modo que, se o preço reverter a tendência de baixa em que estávamos querendo participar, poderíamos cortar a perda mais cedo.

--- Escrito por James B. Stanley.

Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.

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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Estratégia de Negociação de Momento: Pares de USD.

Recentemente, escrevi um artigo explicando como é possível que os operadores de momentum implementem de forma rentável um dos melhores de & rdquo; Estratégia de negociação Forex momentum, que incluiu um back test realizado durante um período muito recente de 6 anos. Há algumas pontas soltas nesse artigo que valem mais detalhes, então nesta segunda parte eu quero fazer um caso mais forte e detalhado de por que o momentum de séries temporais / standalone tende a ser um tipo melhor de estratégia de momentum em geral, e esclarecer algumas preocupações que podem ter surgido do meu uso de um período de 3 meses para determinar os pares de moedas com melhor e pior desempenho.

Por que & ldquo; Melhor de & rdquo; O Momento Funciona.

Estudos acadêmicos descobriram que a estratégia comercial mais rentável que pode ser construída com base apenas em dados históricos de preços é uma estratégia de negociação baseada em momentum de séries temporais. Isso pode ser implementado por comerciantes de momentum simplesmente selecionando um universo diversificado de instrumentos negociáveis ​​e comprando os que sobem e vendem os que vão para baixo. Este é na verdade um método que tende a produzir lucros maiores do que adicionar um & ldquo; melhor de & rdquo; filtrar, mas os draw-downs são maiores e por isso normalmente faz mais sentido adicionar um filtro como & ldquo; o melhor de & rdquo; embora não haja nenhuma razão pela qual a análise fundamental ou outros filtros não possam ser usados ​​de maneira lucrativa.

Tem havido muita especulação acadêmica sobre o porquê de momentum & ldquo; works & rdquo; e não há consenso sobre essa questão. Minha opinião pessoal é simplesmente que, para que algo chegue de 100 a 200 em seu preço, ele precisa subir, e a natureza humana é tal que multidões tendem a acumular movimentos em pontos de inflexão, tornando o momento ainda mais forte.

Agora vamos voltar para quaisquer preocupações que possam ter sido levantadas durante a minha escolha de 3 meses como um período de retrospectiva para determinar quais pares trocar.

Período de Look-Back para Seleção de Pares de Moedas.

Eu usei um período de 3 meses no meu artigo anterior, simplesmente porque ele produzia o melhor resultado geral de todos os possíveis períodos de retrospectiva. Se você é um operador de momentum preocupado com o fato de que o conceito não parece muito robusto até que alguns outros períodos retrospectivos tenham sido medidos, você está absolutamente certo! Para resolver isso eu estou reproduzindo abaixo dos resultados para cada período de look-back em 2 intervalos semanais de 2 semanas a 24 semanas (igual a 6 meses), seguido por outro gráfico mostrando a média de todas as amostras.

Das 12 amostras, apenas 1 delas completa o teste com um retorno positivo, comparado com 11 com um retorno negativo. Portanto, a geração de lookback de 3 meses de um resultado positivo pode ser um acaso estatístico. Você pode dizer que, desde maio de 2012, a estratégia em geral tem sido ligeiramente lucrativa, mas não muito. Vamos analisar agora o desempenho médio de todas as 12 amostras:

O desempenho médio é bastante negativo, embora marginalmente positivo desde maio de 2012.

Momento da série temporal.

Se esses resultados fizerem com que você se sinta nervoso em usar um & ldquo; melhor de & rdquo; Forex momentum strategy, você poderia, em vez disso, considerar o uso de uma simples estratégia de momentum de série temporal. Aqui, os operadores de momentum simplesmente selecionam alguns pares de Forex, e para os fins de nosso teste atrasado cada semana o preço é mais alto do que seu próprio preço há X (X representando o período look-back), ou curto se o preço for menor do que seu próprio preço de X tempo atrás.

A questão óbvia que enfrentamos primeiro quando tentamos seguir esse tipo de estratégia é quais pares de Forex usar? Queremos estar negociando todos os pares de Forex o tempo todo, sem discriminar entre eles?

Faz sentido começar olhando para os 4 pares principais: EUR / USD, GBP / USD, USD / CHF e USDJPY. Abaixo estão os resultados de um teste de volta durante um período muito longo de tempo & ndash; de janeiro de 2002 até o início de 2015, o que representa mais de 13 anos. Esse teste tem alguns parâmetros diferentes: as negociações são realizadas apenas no início dos meses de calendário, as negociações são realizadas por um mês e os períodos de retrospectiva são meses anteriores do calendário. Os períodos de look-back utilizados foram 1, 3, 6 e 12 meses:

Isso é surpreendente, já que todos os períodos retrospectivos usados ​​foram lucrativos. Uma média de todas as quatro estratégias teria produzido um retorno superior a 100% e, atualmente, é apenas o período de um ano que está dentro de uma redução séria.

Negociação de pares de moeda USD e EURO.

As duas maiores moedas globais são o dólar americano e o euro. Eles são mais propensos a tendências constantes e esta é uma das razões por que o momentum das séries temporais com os 4 pares principais tem funcionado bem: são todos os pares de moedas do USD. Por que os comerciantes de momentum devem estar especialmente interessados ​​nessas moedas?

Simplesmente porque são as duas maiores moedas em volume e importância. Leva tempo para virar um grande navio.

Vamos concluir com alguns dados mostrando como o USD e o EUR adoram a tendência. Durante um período de 6 anos & ndash; de abril de 2009 a abril de 2015 & ndash; Se você olhasse para os 28 pares de moedas mais importantes e ficasse comprado ou menor que cada semana, dependendo de seus períodos retrospectivos de 13 ou 26 semanas, as únicas moedas que produziam resultados positivos eram o euro e o dólar. Ambas as moedas teriam produzido um retorno de 110% cada, com base no período de retrospectiva de 26 semanas (correspondendo a 6 meses). Usando o período de lookback de 13 semanas (correspondendo a 3 meses) produziu um resultado positivo de 161% para o USD e 82% para o EUR. Usar esse tipo de estratégia de negociação de momentum pode ser uma boa maneira de transformar $ 10.000 em $ 1 milhão.

Uma estratégia de negociação "Melhor de" Momentum.

Muitos comerciantes de Forex, especialmente novos comerciantes de Forex, podem se sentir perdidos e confusos no mercado. Eles sentem que podem ganhar dinheiro, mas acham difícil conseguir isso com qualquer tipo de consistência. Alguns acabam dizendo que o mercado é aleatório ou que eles estão sofrendo nas mãos de trair os corretores de Forex, mas estes são geralmente apenas desculpas. O mercado certamente não é aleatório e mesmo que seu corretor Forex seja menos que perfeito, você ainda pode ganhar dinheiro se parar e pensar sobre o mercado e aplicar uma abordagem top-down à sua negociação. Mostrarei aqui um método que pode ser usado para escolher pares de moedas de maneira que produza retornos positivos estatisticamente.

Quais são as Estratégias de Negociação Forex Momentum?

& ldquo; Momentum & rdquo; significa simplesmente comprar algo se estiver subindo e vendê-lo se estiver caindo. Tem havido várias pesquisas acadêmicas mostrando que a aplicação deste princípio a todos os tipos de mercados especulativos é lucrativa ao longo do tempo e dá uma vantagem competitiva vencedora.

Outro tipo de estratégia de momentum Forex é o melhor de & rdquo; estratégia de negociação dinâmica que compra os ativos que estão subindo com mais força e vende os que estão caindo com mais força. Isso também tende a funcionar bem e, na verdade, tende a produzir uma maior recompensa para a taxa de risco do que as estratégias de momentum simples.

Vou descrever um Forex & lsquo; Melhor de & rdquo; Estratégia de Momento que desenvolvi abaixo, com resultados de testes retrospectivos.

Um Forex & ldquo; Melhor de & rdquo; Estratégia de Negociação de Momento: Selecionando Pares.

A primeira parte da estratégia é criar uma planilha do excel que mostre as mudanças de preço nos últimos 3 meses de um universo de 28 pares e cruzamentos Forex. É mais simples fazer esse cálculo a cada final de semana usando os preços semanais de abertura e fechamento, pois um período de 13 semanas aproxima-se bem a 3 meses.

Eu uso os 28 pares e cruzamentos que você obtém das 7 principais moedas globais. Não há nenhuma razão pela qual você não possa adicionar moedas, embora quanto mais exótico você for, mais caras elas serão negociadas.

Escolha os 6 pares / cruzamentos de moedas que mais se moveram nas últimas 13 semanas. Estes são os pares / cruzes que você vai procurar negociar na próxima semana. Você vai negociar na direção do movimento. Por exemplo, se o EUR / USD tiver mudado de valor em -5%, e essa é a maior alteração de qualquer par, você estará buscando negociar esse par a descoberto.

Nos últimos 6,75 anos, este método mostrou uma probabilidade estatística de produzir uma margem de negociação. Sem refinar o método ou usar alavancagem, esse método produziu um retorno total de 187,10%, o que resulta em um retorno anualizado muito impressionante de 17,01%! A semana média produziu um retorno positivo de 0,53% e uma semana média um retorno de 0,43%. A média anual de retorno foi de 23,63% e a mediana do retorno anual foi de 19,08%. O desempenho é mostrado no gráfico abaixo.

Você pode perguntar: por que usar um período de lookback de 3 meses? É simplesmente o período que melhor funcionou nos últimos 7 anos. Antes da crise financeira de 2008, o uso de um período de 6 meses funcionou melhor. Usando um período de 6 meses também foi rentável nos últimos 7 anos, mas muito menos do que 3 meses. Parece que períodos mais curtos do que 3 meses são muito rápidos e períodos mais longos que 6 meses são muito lentos.

Negociando Pares Selecionados de Forex.

Deve ser possível melhorar ainda mais os resultados gerais aplicando uma estratégia de negociação de posição aos pares / cruzamentos e direções que você determinou para cada semana.

Meu método favorito é usar regras de média móvel. Eu gosto de usar um gráfico de hora em hora com um EMA de 3 períodos e um SMA de 10 períodos. Quando uma vela de hora em hora fecha, e os 3 EMA cruzam os 10 SMA na direção da tendência, eu entro em uma posição & ndash; mas somente se o preço também estiver no lado direito dos 40 e 240 SMAs. Este filtro pode ajudar a mantê-lo fora das negociações quando o momento não está realmente lá.

Claro, todo mundo tem sua estratégia de negociação de momentum favorita, e usar um indicador como o RSI (Índice de Força Relativa) cruzando 50 em todos os prazos com uma configuração de 10 períodos também pode funcionar muito bem. Qualquer indicador de momentum pode ser usado, na verdade. Você também pode prestar atenção ao suporte e resistência, é claro: mas perto de apoiar se a tendência for longa, venda perto da resistência se a tendência cair, depois de um recuo. Você normalmente obterá os melhores resultados esperando que os pull-backs aconteçam.

Para perdas de parada, eu gosto de usar a faixa média real de 20 dias. É preciso experiência para gerenciar as perdas de parada manualmente, mas depois de obter muita experiência, você pode aprender quais são as que devem ser interrompidas: estas são principalmente as negociações que vão contra você desde o início. Se a negociação for a seu favor por cerca de 1 ATR, você pode tentar adicionar à posição em cruzes de média móvel, breakouts ou o que quiser: usar breakouts para adicionar posições pode funcionar muito bem. Quando você tem cerca de 3 posições, é hora de considerar a obtenção de lucros parciais e / ou subir os níveis de stop loss para garantir lucros.

Estratégias Forex Momentum.

Popular Momentum ou o indicador de velocidade permite medir as flutuações de preço do ativo financeiro por um determinado período. Qualquer desvio forte que seja facilmente distinguido usando esta ferramenta pode ser considerado como uma condição crítica de mercado que pode ser usada para abertura de posição bem sucedida. Ele serve de base para a estratégia do Forex Momentum.

Matemática do indicador.

O indicador é tradicionalmente localizado em uma janela adicional e não é um mero oscilador. Deve-se notar que existem duas abordagens para o cálculo de um momentum.

Um momentum é literalmente interpretado como «o tamanho do movimento». O movimento é avaliado em medidas absolutas, de modo que pontos, centavos, dólares são usados ​​para a análise da dinâmica dos preços dos ativos financeiros. Portanto, o indicador Forex Momentum foi originalmente calculado como uma diferença entre o preço de mercado atual e o preço que foi um número de períodos anteriores. Ao usar esse método de cálculo, a linha central estará localizada no nível zero. Tal Momentum foi construído em todos os terminais de troca.

O indicador que é usado na maioria dos terminais de negociação populares, incluindo o MetaTrader4 (5), representa matematicamente a relação entre o preço atual e o preço que foi fixado em alguns períodos atrás. Após esse cálculo, receberemos o Momentum distorcido - Taxa de variação (RoC) ou "alteração na velocidade do preço". Mostra uma relação entre o preço atual e o preço em alguns períodos anteriores. Portanto, a linha central deste oscilador está sempre localizada no nível de 100.

Tal diferença nos métodos de cálculo não é crucial para Forex trading Momentum como a marcação em ambas as fórmulas é quase idêntica. Geralmente suavização, média e outras transformações não são aplicadas aos resultados. Ambos os métodos geralmente usam os preços de fechamento como os indicadores mais precisos para a futura previsão de movimento.

Quanto maior o parâmetro indicador, mais lentamente sua linha reage às mudanças de preço. Os conceitos de zonas de sobrecompra / sobrevenda não existem para a negociação Forex Momentum. Entretanto, uma avaliação mais precisa requer análise de seu comportamento em relação ao nível central (0 ou 100).

Estratégia Forex Momentum.

Tais táticas simples são justificadas somente em intervalos longos, por exemplo, consistindo de 100 e mais velas. Emergência de valores extremos diz que a tendência atual (crescimento ou queda) continuará. No entanto, essa estratégia de Momentum Forex recomenda a abertura de transações somente após confirmação de indicadores adicionais.

A segunda tática Forex Momentum Trading é baseada em sinais da linha do indicador cruzando a linha de nível (0 ou 100). Essa técnica já pode ser eficaz em períodos mais curtos.

Às vezes, para uma determinação mais exata do momento crucial, recomenda-se construir uma média móvel rápida com períodos de não mais que 5-10 velas na linha Momentum. Então, um sinal na compra é um avanço da linha de média móvel de baixo para cima e um sinal para venda de cima para baixo.

O trabalho de Momentum como o oscilador avançado é baseado na suposição de que um swing será seguido por um estágio de movimento imediato dos preços, e é possível obter lucro até o momento em que um grande número de novos participantes se juntam em uma nova tendência. Quando o mercado se aproxima de um ponto de equilíbrio, então muitas vezes ocorrem situações de divergência com o gráfico de preços na linha Momentum, que é um sinal de negociação bastante forte.

O indicador Momentum é usado com sucesso como o oscilador em caso de avanço do canal. Em outras palavras, se houver um Momentum alto (positivo) durante um flet, o preço atual é maior que o anterior e a tendência ascendente é mais provável, do que é hora de comprar. Em contraste, se houver um Momentum baixo (negativo) e o preço cair (uma tendência de baixa), a melhor opção é vender.

Uma reação brusca do indicador nos momentos de oscilações de preço especulativo que torna seus sinais absolutamente incorretos é uma falha da negociação Forex Momentum. Portanto, essa ferramenta só pode ser usada nas estratégias complexas com vários tipos de indicadores.

Forex momentum trading system + EMA.

Indicadores: duas médias móveis de EMA (9) são vermelhas, EMA (30) - a linha azul; o indicador Momentum (14) com o nível 100.

Ativo comercial: os principais pares de moedas no período de volatilidade estável.

Prazo: H1 - para a busca do ponto de entrada e mantendo a posição.

A tomada de decisão requer a disponibilidade da linha Demark conectando 3 flutuações mínimas ou 3 flutuações máximas.

Assim, para um sinal de compra, os seguintes requisitos devem ser satisfeitos: as quebras de preço alinham-se à Demark; a linha Momentum move-se acima do nível 100; a linha EMA (9) cruza a linha EMA (30) de baixo para cima.

Para um sinal de venda as condições opostas são necessárias: avanço da linha de baixo de Demark; O movimento da linha de impulso é menor que o nível 100; cruzamento da linha EMA (9) e linha EMA (30) de cima para baixo.

Entramos na transação na abertura de uma nova vela. O cruzamento das médias móveis após a quebra da linha de tendência Demark é permitido. Colocamos Stop Loss atrás de um extremo local: para venda - maior do que o máximo, para a compra - menor do que o mínimo. Fecharemos a transação logo após a linha Momentum cruzar o nível 100 na direção oposta.

Forex Momentum Elder Trading Strategy.

Indicadores: EMA (19) média móvel nos preços de fechamento e Momentum (18) com nível 100.

Prazo: para abrir e manter uma posição em - H1. A estratégia é baseada em múltiplas moedas, resultados estáveis ​​são gerados pelos principais pares - EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD.

Alexander Elder sempre preferiu o comércio na direção do movimento forte, portanto, usaremos apenas as características de tendência do indicador Momentum. O primeiro sinal que deve chamar a atenção do comerciante é o nível de cruzamento 100 pela linha Momentum (18).

Logo que uma vela de hora completamente (ou, pelo menos, para 80%) esteja fechada sobre a linha de EMA (19) nós entraremos em uma compra na abertura da seguinte vela. A linha Momentum (18) ao mesmo tempo deve se mover mais alta que o nível 100.

Após a estratégia Momentum Forex, é necessário fechar uma vela de uma hora abaixo da média móvel e mover a linha Momentum (18) abaixo do nível 100.

Como regra, os sinais do sistema Momentum Forex aparecem consistentemente em tal sistema. A disponibilidade de ambos os sinais é obrigatória.

Colocamos o StopLoss no min / max da vela antes de cruzar o nível 100 pela linha Momentum e nos movemos ainda mais por meio de um trailing na direção do lucro. O TakeProfit mínimo é 2,5 vezes maior que o StopLoss.

Conclusão.

Negociação Forex Momentum Estratégias estáveis ​​usando o indicador podem ser construídas apenas desde que os sinais Momentum sejam usados ​​como adicionais. Nos pequenos períodos e durante a volatilidade instável, seus sinais em geral não podem ser confiáveis, pois sua linha é redesenhada e os sinais anteriores são cancelados.

Este indicador de pulso é o excelente sensor da força de mercado, mas é necessário usá-lo com cuidado. Apesar de haver apenas um parâmetro, recomenda-se selecioná-lo cuidadosamente para a volatilidade atual de um ativo e é obrigatório testá-lo em cotações históricas na negociação de Momentum Forex.