Estratégia de negociação de ticks de nyse

Indicador NYSE TICK.
O QUE É O INDICADOR DA NYSE TICK?
O New York Stock Exchange TICK é um indicador interno de mercado útil para negociações de curto prazo e é uma ferramenta de sentimento de mercado muito interessante. Mostrarei várias maneiras de usar o $ TICK para negociar ações, ETFs ou futuros sobre índices de ações.
Se você quiser experimentar este indicador no seu software de gráficos, use o símbolo $ TICK. Esse é o símbolo estatístico de mercado mais usado. Se o seu software permitir, plotar $ TICK abaixo do ETF - SPY (S & P 500) ou do índice de ações futuro ES. Obviamente, verifique se o prazo usado é o mesmo.
Este indicador de curto prazo é melhor usado com quadros de tempo rápidos, como gráficos de 1 a 5 minutos. É completamente inútil para outros tipos de negociação, como a negociação de swing de vários dias.
$ TICK informa o número de ações na NYSE que estão aumentando de preço versus as que estão diminuindo de preço em comparação com a cotação de preço anterior. Em outras palavras, ações negociando em upticks menos downticks.
Então, se houver 1200 ações na NYSE que estão fazendo upticking e 400 downticking, você verá uma leitura TICK de +800.
Você notará este indicador subindo rapidamente durante períodos em que os traders estão levantando ofertas e elevando os preços de compra das ações. E caindo rapidamente quando os comerciantes estão comendo ofertas.
Este indicador é frequentemente usado para negociação do tipo contra-tendência de uma maneira similar que você poderia usar um oscilador sobrevendido - overbought, como um indicador estocástico. Você verá que a maioria das ações do $ TICK residirão na área de +600 a -600.
Onde as coisas podem ficar interessantes é quando o Indicador NYSE TICK atinge leituras extremas de +1000 ou -1000. Uma leitura de +1000, muitas vezes, sinaliza uma venda em ações e o S & P 500 e pode ser um bom lugar para se desvanecer no mercado.
Usando a mesma lógica, -1000 é muitas vezes um ponto de venda de exaustão e um bom momento para comprar.
Abaixo está um gráfico de 5 minutos com SPY na parte superior e $ TICK na parte inferior. As linhas verdes indicam +1000 e -1000.
Em um mercado de alta tendência forte, uma estratégia melhor do $ TICK pode ser comprar uma vez que o $ TICK reduza para abaixo de zero e espere o preço confirmar ou acionar um movimento na direção da tendência.
Outra maneira de usar o Indicador NYSE TICK é como qualquer outra estratégia de negociação de divergência de indicador de preço. Espere por uma divergência normal entre o $ TICK e o preço.
Uma divergência em uma tendência de alta possivelmente indicará que, à medida que o índice continua avançando, mais e mais ações da NYSE estão sendo negociadas em baixas que podem ser um sinal de fraqueza no mercado geral.
Como você pode ver nos seguintes gráficos de três ou um minutos de SPY / $ TICK, as divergências fizeram um bom trabalho ao apontar as partes superior e inferior.
Mais uma idéia para você dar uma olhada, são as ocasiões em que o $ TICK atinge uma leitura extrema - move-se rapidamente para zero ou acima neste exemplo - e o preço apenas se mantém e não se move muito.
Estas situações freqüentemente podem mostrar o índice ou um estoque individual ficando para trás do mercado maior e pode ser aproveitado.
Observe como a vela vermelha $ TICK (gráfico à direita) atinge uma leitura extrema de -1000 e duas barras depois atingem a linha zero (linha azul).
Enquanto, ao mesmo tempo, a barra de preços da SPY fecha praticamente ao mesmo nível de preço que quando a $ TICK estava perto de -1000.
Duas barras depois, o preço havia "alcançado". Apenas comida para o pensamento.
Apenas uma palavra rápida de cautela embora. Assim como qualquer outra técnica de divergência regular, são feitas negociações contra a tendência imediata e, embora o indicador da NYSE Tick possa colocá-lo em grandes negociações, muitas tendências de preço simplesmente continuarão e acabarão com você.
Portanto, prepare-se com paradas rápidas, especialmente em gráficos de 1 minuto.
Imagens de gráficos nesta página foram criadas usando o NinjaTrader.

5 razões convincentes para usar cartas de tique-taque.
Atualizado: terça-feira, 18 de outubro de 2016.
Os gráficos de carrapatos são uma das minhas armas secretas & # 8221; e aqui está o porquê.
Os gráficos de carrapatos não são muito conhecidos e podem ser confusos. De tempos em tempos recebo perguntas sobre gráficos de ticks e o e-mail de ontem do Ken era típico:
"Eu andei vasculhando a Internet em busca de informações sobre gráficos de ticks e seus ins e outs" # 8211; mas não encontrei nada útil. Você pode me indicar uma boa fonte de informação com uma explicação decente? & # 8221; Ken.
Bem, eu me considero um pouco especialista em gráficos de carrapatos, então aqui vai.
O que é um gráfico de carrapatos?
Gráficos convencionais (isto é, baseados no tempo) desenham uma nova barra após um período de tempo definido, por exemplo, a cada 5 minutos. Os gráficos de tick desenham uma nova barra após um determinado número de negociações, por exemplo, após cada 1.000 negociações.
Não se confunda com o NYSE TICK Index (ou $ TICK em muitos programas de gráficos). O índice NYSE TICK é uma coisa totalmente diferente. Ele mede o número de ações negociadas em um tick up versus down tick. Um tick, em contraste, é apenas um trade e 1 tick = 1 trade.
Eu prefiro muito mais os gráficos de ticks do que os gráficos convencionais baseados em tempo. Aqui estão meus 5 motivos:
1. Tick Charts permite que você siga os profissionais.
Tamanho Médio Comercial Grande = Atividade Profissional.
O Emini é um veículo de negociação perfeito porque sabemos o número de contratos em cada negociação individual. Assim, em um gráfico de escala quando plotamos o volume, vemos o número total de contratos negociados durante esses últimos 100 trades. O tamanho relativo do histograma de volume nos mostra o tamanho médio do comércio. Vamos dar um exemplo.
Se durante as últimas 100 negociações o número médio de contratos em cada negociação individual fosse 2, o histograma de volume mostraria um valor de 200. No entanto, se durante as últimas 100 negociações o número médio de contratos em cada negociação individual fosse de 25, histograma de volume mostraria um valor de 2.500. Portanto, se o histograma do volume estiver baixo, veremos os Amadores negociando e, se o histograma do volume estiver alto, estamos vendo Profissionais.
O gráfico de ticks de 2.097 acima tem algumas das barras de alto valor destacadas & # 8211; estes mostram grandes tamanhos médios de comércio ou profissionais. Como você pode ver, você quer seguir os profissionais. Eles estavam comprando as depressões e encurtando os comícios.
2. Gráficos de Tick permitem-lhe desvanecer os Amadores.
Tamanho médio pequeno do comércio = atividade amadora.
Da mesma forma, procurar por barras de baixo valor permite identificar o que os Amadores estão fazendo. O gráfico de ticks de 2.097 acima é exatamente igual ao gráfico anterior, mas com algumas das barras de baixo valor destacadas. Estes mostram pequenos tamanhos médios de comércio ou Amadores. Como você pode ver, você quer desaparecer (ou seja, fazer o oposto) dos Amadores. Eles estavam encurtando as quedas e comprando tarde nos comícios.
Agora eu acho que a informação sozinha seria motivo suficiente para usar gráficos de ticks, mas há mais & # 8230;
3. Tick Charts permite que você dê um salto em breakouts.
Gráficos de Tick são mais rápidos em Breakouts.
Se você está aguardando o fechamento de uma barra para entrar em uma negociação, por exemplo, uma demonstração, um gráfico de seleção entrará mais cedo. O gráfico acima da atividade de negociação Emini de ontem ilustra o ponto. O Emini disparou em notícias relacionadas ao FOMC. Usando um gráfico de escala, você pode ver o aumento na atividade e entrar no fechamento do bar & # 8211; digamos 779. Com digamos um gráfico de 3 minutos, a entrada no fechamento o colocaria mais perto de 784 & # 8211; ou 5 pontos pior!
& Lt; O Barry, costumava usar gráficos de 1 min, 5 min, 15 min etc., mas achava o tempo inadequado devido a mudanças na volatilidade. Eu seria rentável por 2 meses e, em seguida, boom, a volatilidade aumenta e, de repente, minha negociação não é boa. Mudar para 1500 tick e 4500 tick tem mascarado completamente as diferenças de volatilidade e me permite negociar de forma mais consistente, independentemente da volatilidade. & # 8221; John G.
4. Os gráficos de tiquetaque permitem que você "veja" # 8221; mais informações cíclicas.
Gráficos de ticks têm mais informações de ciclo.
Um gráfico de ticks também permitirá que você veja "& # 8221; mais informações comerciais e funcionam particularmente bem com a análise do ciclo. No exemplo acima, o Better Sine Wave, minha ferramenta de análise de ciclos preferidos, foi capaz de escolher um ponto de entrada longo Pull Back no gráfico de 2.097 ticks. No entanto, com o gráfico de 3 minutos, o Pull Back foi completamente esquecido.
5. Os gráficos de tick comprimir períodos de baixa atividade.
Gráficos de Tick compelem os períodos de baixa atividade.
Por fim, um gráfico de ticks reduz os períodos de baixa atividade, como horário de almoço e after-hours. Isso reduz as sobras e permite mais & # 8220; contínua & # 8221; análise entre dias, com a criação de negociações pré-aberta em um gráfico de escala. Ou menos trocas de falsos faltas durante a hora do almoço.
O CME fez algumas alterações em seu feed de dados Emini em outubro de 2009. Como resultado, mudei minhas múltiplas configurações de gráfico de escala de tempo de: 233, 699 e 2.097 ticks para: 500, 1.500 e 4.500 ticks.
Para os outros & # 8220; mini & # 8221; símbolos sugiro usar as seguintes configurações de gráfico de escala:
NQ (mini-NASDAQ) & # 8211; 150, 450 e 1.350 carrapatos YM (mini-Dow) & # 8211; 100, 300 e 900 carrapato TF (mini-Russell) & # 8211; 100, 300 e 900 tick EMD (mini-S # P Midcap 400) & # 8211; 25, 75 e 225 carrapatos.
Você pode ler mais sobre as mudanças no CME e no gráfico de escala aqui. Além disso, Joel Parker da PriceActionRoom tem um ótimo vídeo aqui.
O CME introduziu um novo protocolo de feed de dados em dezembro de 2014 e todos os provedores de feed de dados devem implementá-lo até outubro de 2015. Até agora, apenas a CQG / Continuum mudou, mas a TradeStation anunciou que irá mudar em agosto de 2015 e outros fornecedores de dados seguirão o exemplo. .
O novo feed de dados parece voltar à situação anterior a outubro de 2009 (ou próximo a ele), com negociações & # 8220; empacotadas & # 8221; e alocado para o "agressor" # 8221 ;. O & # 8220; un-empacotado & # 8221; os detalhes do pedido parecem ainda estar disponíveis no feed de dados brutos, mas essas informações podem ser ignoradas pelos provedores de feeds de dados quando eles disseminam seus dados. Você pode ler mais sobre os detalhes neste tópico do fórum e nesta postagem do blog.
O resultado é que o tamanho médio de negociação do Emini aumentou em um fator de aprox. 3.1 (com base nos dados do CQG e da TradeStation para terça-feira, 26 de maio de 2015). Portanto, se você usar dados CQG / Continuum, talvez queira alterar seus gráficos de escala Emini para: 150, 450 e 1.350 ticks.
O novo feed de dados CME (MDP 3.0) acabou por ser uma tempestade & # 8216; em uma xícara de chá & # 8217 ;.
O motor inicial, CQG / Continuum, voltou de dados empacotados para não agrupados depois, o que eu suponho ser, grito comerciante. Todos os provedores de dados, exceto o eSignal, parecem ter adotado dados un-bundled e parece não haver quase nenhuma diferença entre os dados pré e pós-MDP 3.0. O tamanho médio das transações é praticamente idêntico e a Better Pro Am continua a identificar a atividade profissional e amadora.
Se você é um usuário de eSignal, recomendamos usar um gráfico de barras de 200 ticks em vez de um gráfico de barras de 500 ticks, etc. O agrupamento de dados parece adicionar um fator de 2,5 com gráficos de ticks.
Caso contrário, nenhuma alteração será necessária para marcar as configurações do gráfico. 🙂
Gráficos de Tick agora são possíveis para negociação Forex.
Com o & # 8220; tradicional & # 8221; Nós só sabemos o número de negociações durante um período de tempo e não o número de contratos negociados. Então, em um gráfico de escala quando plotamos o volume, não há tamanho de volume de negociação. Se você quiser informações de volume em um gráfico Forex em dinheiro, você terá que ficar com os gráficos baseados em tempo convencionais e a contagem de ticks de plotagem como proxy.
No entanto, existe outra opção & # 8211; contratos futuros de Forex negociados no CME. Esses contratos cresceram rapidamente e agora são grandes o suficiente para representarem o que acontece no mercado Forex em dinheiro. A vantagem desses contratos futuros é que dados de volume completos estão disponíveis e os gráficos de ticks funcionam muito bem.
Veja mais informações sobre como usar o & # 8216; Better & # 8217; série de indicadores em gráficos Forex aqui.
Por que você nunca corresponderá aos gráficos de tíquetes de diferentes feeds de dados.
Nenhum feed de dados de dois ticks é o mesmo. É por isso que você nunca obterá gráficos de 2 ticks usando feeds de dados diferentes para corresponder exatamente. Em gráficos baseados em tempo, por exemplo, um gráfico de 5 minutos, normalmente não há um problema. Os dados da troca são marcados com o tempo e sua plataforma de gráficos usa isso para desenhar a barra.
No entanto, com um gráfico de ticks, novas barras são sorteadas com base no número de negociações concluídas & # 8211; e essa contagem comercial pode ser:
Filtrado pelo provedor de feed de dados Definido para começar a recontar em diferentes pontos de partida (por exemplo, meia-noite, aberto etc.) Agregado para reduzir os requisitos de largura de banda pelo provedor de feed de dados Ausentes negociações devido a desconexões de Internet momentâneas Processado fora de sequência devido a multi-threading no seu computador, etc.
Frustrante & # 8211; Eu sei. Mas essa é a vida na cidade grande. No entanto, para mim, as vantagens de um gráfico de ticks superam esses negativos.
Uma pergunta comum sobre o Tick Gráficos na TradeStation.
Recebo muitos e-mails de traders perguntando por que seus indicadores de volume não parecem exibidos em um gráfico de tíquetes da TradeStation. Por exemplo, histogramas de volume com a mesma altura. Isso é facilmente corrigido.
Clique com o botão direito do mouse no gráfico> selecione Formatar símbolo> vá para a guia Configurações> em Para o uso de volume, você verá um menu suspenso> altere a configuração de Contagem de ticks para Trade Vol. Agora, o indicador de volume em seu gráfico de escala fará referência aos dados de volume de negociação, em vez dos dados de contagem de escala.
Se os seus gráficos de ticks demorarem a carregar, o cache de dados de símbolo pode ter sido corrompido ou ficar inchado. A solução é reconstruir seu cache & # 8211; Eu faço isso a cada 2 a 3 semanas ou assim que eu percebo que meus gráficos de carrapato são lentos para carregar. As etapas para recriar seu cache são explicadas na Dica # 2 aqui.
Por fim, não use os dados do Interactive Brokers (IB) para os Gráficos de Tick.
Por último, o feed de dados da IB disponível através do seu software Trader Workstation Workstation (TWS) não é um verdadeiro feed de dados tick-by-tick. O IB fornece instantâneos dos dados de negociação várias vezes por segundo com um agregado dos negócios que ocorreram durante esse intervalo. Como resultado, gráficos baseados no tempo (por exemplo, gráficos de 5 minutos) estarão corretos, no entanto, um gráfico de escala não será.
Este artigo deve ter convencido você a usar gráficos de escala:
Atividade profissional e amadora pode ser vista. Com um gráfico de ticks, você pode julgar o tamanho médio de negociação sendo negociado e, portanto, identificar os Profissionais e Amadores. As desvantagens dos gráficos baseados em tempo são superadas. Gráficos de Tick ajudam você a dar saltos em breakouts, permite que você veja "& # 8221; informações mais cíclicas e comprimir períodos de baixa atividade. Gráficos de tick agora são possíveis para negociação em Forex. Obter dados de volume completos sempre foi um problema para o Forex. Os contratos futuros CME para Forex são a resposta. Os gráficos de ticks nunca serão correspondidos entre diferentes provedores de dados. Este é apenas um fato da vida. Não é o ideal, mas de forma alguma deve dissuadi-lo de usar gráficos de ticks.
Espero que você tenha achado este artigo sobre gráficos de ticks útil.
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Usando os indicadores NYSE TICK e TRIN para Day Trading.
Hoje eu vou discutir como usar o NYSE TICK e os indicadores do Trin no seu dia de negociação.
Como estes são principalmente indicadores intraday, o melhor uso para eles é por day traders e scalpers em geral.
Na minha própria negociação, o TICK e o Trin são, provavelmente, os dois indicadores mais importantes que uso para controlar o mercado.
Eles dão uma indicação muito clara da amplitude dos mercados e do sentimento geral.
Geralmente eles apenas permitem que você veja o que está acontecendo, qual é o fluxo.
[18:05] Vou começar com o TICK.
[18:05] Na maioria das plataformas de negociação, você pode puxar esse indicador com $ TICK ou $ TICK-N.
[18:06] Eu sou da opinião de que o TICK é um dos indicadores mais confiáveis ​​disponíveis para um trader de dia intradiário.
[18:06] O TICK é um indicador muito simples que mede o número de ações da Nyse atualmente sendo negociadas em um uptick versus aquelas negociadas em um downtick.
[18:07] Um aumento ocorre quando a venda anterior em uma ação está abaixo do preço da venda atual.
[18:07] Um downtick ocorre quando a venda anterior em uma ação é maior do que a venda atual.
[18:07] Existem várias maneiras de usar o TICK.
[18: 08] A ideia mais básica é conseguir uma boa avaliação da amplitude e do sentimento geral do mercado.
[18:08] Ele fornece uma visão muito agradável de quem está no controle da batalha entre os Bulls e os Bears.
[18:09] Quando olho para o indicador TICK, a primeira coisa que vejo é a tendência geral, ou seja, é tendência de alta ou tendência de baixa?
[18:10] Quando o TICK está em alta, suponho que os touros estão no controle e meu viés é longo.
[18:10] (btw, eu olho para o TICK em um gráfico de 5 minutos)
[18:10] Quando a tendência geral do TICK está baixa, então eu assumo que os ursos estão geralmente no controle e meu preconceito geralmente é curto.
[18:11] Você também pode olhar para o TICK e ter uma ideia geral de se as coisas estão aborrecidas ou saltitantes, aquecendo ou esfriando.
[18:11] Se você olhar para o TICK e achar que está praticamente em um intervalo entre +300 e -300.
[18:12] Então, basicamente, você está lidando com um mercado aborrecido e bastante plano.
[18:12] O tipo que deveria estar lhe dando mãos doloridas, mas infelizmente para muitos comerciantes do dia leva a contas bancárias diminuídas.
[18:12] Também é importante ver de que lado da linha zero o TICK está sendo usado.
[18:13] Se, quando estiver acima dela e toda vez que chegar a zero, houver um ressalto, então, mesmo em uma situação limitada, provavelmente haverá alguma força subjacente.
[18:13] Reverse também é verdade.
[18:14] Quando você está lidando com um mercado forte, você quer ver que, em geral, você está tendo altas altas nos surtos no TICK.
[18:14] Quando você está lidando com um mercado fraco, então você quer ver que, em geral, você está obtendo altos mais baixos em surtos no TICK.
[18:14] Isso mostra que o momento continua crescendo no mercado.
[18:14] e está sendo mostrado para você nos TICKs.
[18:14] você pode continuar a se sentir confortável jogando padrões de continuação na direção da tendência geral.
[18:15] Quando as coisas começam a desacelerar sob a superfície do mercado, é provável que você não veja isso.
[18:15] significando que à medida que os TICKs se recuperam, eles não continuarão a subir mais alto.
[18:15] mesmo que no geral eles ainda sejam positivos.
[18:16] se eles começarem a não conseguir tirar a última alta nos surtos.
[18:16] então o momentum está desaparecendo.
[18:16] Comerciantes dia muito agressivos podem procurar por entradas curtas.
[18:16] Mas mesmo que você não faça isso, você deve começar a ser muito cauteloso com os padrões de continuação (por exemplo, flags)
[18:16] & lt; Brandon & gt; Em seguida, quando o mercado de ações está fazendo novos máximos ou novos mínimos.
[18:17] & lt; Brandon & gt; você definitivamente quer ver isso também é o caso do TICK.
[18:17] & lt; Brandon & gt; se não for, o mesmo acontece como acima.
[18:17] & lt; Brandon & gt; É um forte aviso para você que o impulso geral está desaparecendo nessa direção, e você deve ser cauteloso com a tendência.
[18:17] & lt; Brandon & gt; Outro uso do TICK é identificar extremos de mercado.
[18:18] & lt; Brandon & gt; Como uma declaração geral genérica, as pessoas sempre dizem que +/- 1000 é extremo.
[18:18] & lt; Brandon & gt; Esta é uma declaração muito genérica.
[18:18] & lt; Brandon & gt; e leva muitas pessoas a se machucar porque as pessoas dizem que vendem 1 mil TICKs.
[18:18] & lt; Brandon & gt; então as pessoas vendem-nas com curtas sem olhar para qualquer outra coisa.
[18:19] & lt; Brandon & gt; O problema é que os mercados de sobrecompra geralmente ficam mais sobrecomprados.
[18:19] & lt; Brandon & gt; e sobrevendido se torna mais oversold.
[18:19] & lt; Brandon & gt; mas ainda maior é que 1000 nem sempre se aplicam.
[18:19] & lt; Brandon & gt; Se você está lidando com uma oscilação de mercado de urso extremamente forte por exemplo.
[18:19] & lt; Brandon & gt; um +400 no TICK (basicamente qualquer coisa fora do neutro) pode facilmente ser uma situação de sobrecompra no mercado.
[18:20] & lt; Brandon & gt; enquanto você não pode se tornar oversold até chegar a -1200/1300 área.
[18:20] & lt; Brandon & gt; ou se você está lidando com um touro muito forte.
[18:20] & lt; Brandon & gt; então você pode não ver sobrecomprado até entre +1200 / 1300.
[18:21] & lt; Brandon & gt; e as leituras TICK abaixo de -400 podem ser vendidas.
[18:21] & lt; Brandon & gt; Por isso é importante sempre levar em conta a situação atual do mercado.
[18:22] & lt; Brandon & gt; Por fim, gosto de prestar atenção aos níveis que o TICK alcança nos primeiros 20/30 minutos do dia.
[18:22] & lt; Brandon & gt; esp se houver uma lacuna.
[18:22] & lt; Brandon & gt; se chegarmos a uma lacuna, trato uma leitura de +500 ou melhor carrapato como confirmação dessa lacuna.
[18:22] & lt; Brandon & gt; se não superarmos +500, vou encurtar as ações mais fracas.
[18:23] & lt; Brandon & gt; e procure a primeira oportunidade para reduzir os índices.
[18:23] & lt; Brandon & gt; inverta isso para as lacunas.
[18:23] & lt; Brandon & gt; Finalmente eu olho para o alcance diário.
[18:23] & lt; Brandon & gt; e só quero saber o que alto e baixo onde (então veja se eles são retirados no dia seguinte)
[18:23] & lt; Brandon & gt; bem como o # no intervalo e se é um NR7 ou WR7.
[18:24] & lt; Brandon & gt; Isso me diz se o mercado está enrolado ou expandido.
[18:24] & lt; Brandon & gt; Vou abrir a sala agora para perguntas sobre esta seção.
[18:24] & lt; Brandon & gt; Então vamos passar para o TRIN.
[18:25] & lt; Brandon & gt; Sala está aberta, vá em frente com qualquer dúvida que você tem.
[18:25] & lt; Brandon & gt; alguém?
[18:25] & lt; makityrs & gt; parece bem cortada e seca.
[18:26] & lt; dalau & gt; soa como 20 min min é o período de espera para obter uma boa leitura de jogadores.
[18:26] & lt; Brandon & gt; Parece que fiz um excelente trabalho e não há nenhum.
[18:26] & lt; _jaw & gt; Não é possível que com menor volume (como hoje), os movimentos possam ser mais voláteis? Eu acho que isso afeta o trin mais embora?
[18:26] & lt; Brandon & gt; não tanto porque apenas mede o último negócio.
[18:26] & lt; Brandon & gt; e as coisas sempre são negociadas.
[18:26] & lt; Brandon & gt; pode ter um efeito muito menor no TRIN.
[18:26] & lt; _tung & gt; Você vai postar o log em algum link de URL da web.
[18:26] & lt; Brandon & gt; mas não tanto assim.
[18:26] & lt; Brandon & gt; sim tung.
[18:27] & lt; Brandon & gt; Agora vou discutir o Nyse TRIN, também conhecido como o Índice de Armas (depois de Dick Arms).
[18:27] & lt; Brandon & gt; A fórmula para o TRIN é.
[18:28] & lt; Brandon & gt; Problemas Avançados / Volume Avançado.
[18:28] & lt; Brandon & gt; Problemas em declínio / Diminuição do volume.
[18:28] & lt; Brandon & gt; Isso é igual a TRIN.
[18:28] & lt; Brandon & gt; O TRIN é outro indicador que eu acho inestimável para mim em uma base intraday.
[18:29] & lt; Brandon & gt; Quando olho para o que estou preocupado principalmente com a sua tendência geral.
[18:29] & lt; Brandon & gt; Um Trin ascendente é de baixa a curto prazo.
[18:29] & lt; Brandon & gt; Nessa situação, o risco será maior para os longos e geralmente favorece o lado mais curto do mercado.
[18:30] & lt; Brandon & gt; Um declínio de Trin é de alta de curto prazo. O risco será maior para os shorts, e nessa situação eu geralmente sou a favor dos negócios longos.
[18:31] & lt; Brandon & gt; O Nyse Trin também lhe dá um bom controle sobre os mercados em geral & quot; & quot; saúde & quot; & quot;
[18:31] & lt; Brandon & gt; Alguns pontos gerais.
[18:31] & lt; Brandon & gt; Uma leitura de Trin abaixo de 1.0 �� "saud�el". ou seja, o viés está em alta.
[18:31] & lt; Brandon & gt; Uma leitura de Trin acima de 1.0 �� "fracamente". e o viés está baixo.
[18:32] & lt; Brandon & gt; Em geral, um intervalo entre 0,75 e 1,25 é plano ou neutro.
[18:32] & lt; Brandon & gt; Os pontos Extremos para assistir no Trin são em torno de 0,30, o que mostra uma compra eufórica e um possível topo.
[18:33] & lt; Brandon & gt; E, em seguida, leituras acima de 2,0, que sugere desgraça excessiva e melancolia ea possibilidade de um fundo de curto prazo.
[18:33] & lt; Brandon & gt; Eu descobri que os extremos no TRIN podem ser muito extremos.
[18:33] & lt; Brandon & gt; e esta não é a melhor maneira de usá-lo.
[18:33] & lt; Brandon & gt; Eu tenho visto TRIN leituras de 9.0.
[18:33] & lt; Brandon & gt; e eu os vi de .16.
[18:33] & lt; Brandon & gt; e o mercado continuou.
[18:34] & lt; Brandon & gt; então a coisa mais importante com o TRIN na minha opinião é a tendência geral.
[18:34] & lt; Brandon & gt; À medida que você vai para a tarde, você quer prestar atenção ao nível do TRIN.
[18:34] & lt; Brandon & gt; se o TRIN passou o dia todo negociando sob .50.
[18:34] & lt; Brandon & gt; na maioria dos casos, você verá uma compra extremamente forte no fechamento.
[18:34] & lt; Brandon & gt; provavelmente 4 de 5 vezes.
[18:34] & lt; Brandon & gt; não existe um número real correspondente no alto Trin.
[18:35] & lt; Brandon & gt; então, isso praticamente envolve o Trin.
[18:35] & lt; Brandon & gt; Vou em frente e novamente abrir a sala para qualquer discussão que você possa ter.
[18:35] & lt; Brandon & gt; #Class não é moderado.
[18:35] & lt; sem sapatos & gt; Apenas uma nota para iniciantes.
[18:35] & lt; esjim & gt; você usa trin q ou trin n?
[18:35] & lt; Brandon & gt; Em todos os casos, uso os indicadores da NYSE.
[18:36] & lt; sem sapatos & gt; Eu descobri que um pouco digitado não no monitor com esses valores e o que eles significam é útil.
[18:36] & lt; _jaw & gt; você também olha para o tick e o trin nazista e por que o gráfico de linhas sobre velas? Thanx boa aula.
[18:36] & lt; sem sapatos & gt; not = note.
[18:36] & lt; Brandon & gt; a maioria dos programas é anexada à NYSE.
[18:36] & lt; Brandon & gt; e isso tem uma influência extremamente importante no mercado.
[18:36] & lt; sem sapatos & gt; mas não se preocupe com os valores reais, observe a tendência como B disse.
[18:36] & lt; Brandon & gt; Eu uso o gráfico de linhas porque às vezes o TICK e o TRIN podem ficar muito desleixados.
[18:36] & lt; _rswarrick & gt; onde encontramos trin?
[18:36] & lt; Brandon & gt; então haverá & quot; & quot; caudas & quot; & quot; num gráfico normal que irá distorcer a leitura.
[18:36] & lt; Brandon & gt; os gráficos de linhas dão uma sensação muito melhor para a tendência.
[18:37] & lt; Brandon & gt; o intradiário para o Trin é $ Trin-n ou $ Trin, dependendo da sua plataforma.
[18:37] & lt; Brandon & gt; Para realtick é $ TRIN-N.
[18:37] & lt; _rswarrick & gt; tks.
[18:37] & lt; _rswarrick & gt; se você estiver usando tradestation?
[18:38] & lt; Brandon & gt; deve ser $ trin.
[18:38] & lt; sem sapatos & gt; B você usa 5 min no TRIN bem correto?
[18:38] & lt; django & gt; Você olha para os dias anteriores lendo em TRIN e TICK para tendência relativa.
[18:39] & lt; _jaw & gt; naqueles casos raros em que o mercado é divergente entre o naz e o NY, você ainda daria o mesmo peso à direção do mercado para ambos.
[18:39] & lt; Brandon & gt; mas nesses casos eu costumo ficar de lado e não estar negociando :)
[18:39] & lt; _jaw & gt; bons conselhos / obrigado.
[18:41] & lt; sem sapatos & gt; Então, B, você mencionou se TRIN está o dia todo abaixo de 0,5. Na maioria das vezes, vemos as compras chegando perto.
[18:41] & lt; Brandon & gt; a maior parte do tempo.
[18:41] & lt; sem sapatos & gt; Existe um valor alternativo no lado negativo?
[18:41] & lt; Brandon & gt; não às vezes.
[18:41] & lt; sem sapatos & gt; Eu acho que você já disse não.
[18:41] & lt; woodman & gt; como você separa divergências entre tick e trin.
[18:41] & lt; sem sapatos & gt; só queria esclarecer ty.
[18:41] & lt; Brandon & gt; Eu geralmente vou com o TRIN.
[18:43] & lt; sem sapatos & gt; Obrigado B boa aula eu tenho que sair.
[18:43] & lt; woodman & gt; uau, bem dito e direto ao ponto, obrigado pelas ótimas notas.
[18:43] & lt; Brandon & gt; obrigado lenhador.
[18:44] & lt; dana & gt; ótima aula, vou começar a procurar por essas coisas amanhã. boa noite.
[18:47] & lt; Brandon & gt; boa noite a todos.
[18:47] & lt; Brandon & gt; Eu vou ver todos vocês de manhã.

Índice de Tick.
DEFINIÇÃO de 'Tick Index'
O número de ações negociadas em um aumento, menos o número de ações negociadas em um downtick. O índice de ticks é um indicador popular usado pelos comerciantes de dia para visualizar o sentimento geral do mercado em um determinado ponto no tempo. Por ser capaz de ver facilmente a proporção de ações "para cima" para ações "para baixo", os traders podem mais facilmente tomar decisões comerciais rápidas que dependem do movimento do mercado.
QUEBRANDO 'Índice de Tick'
Um índice de tick é um indicador de muito curto prazo, muitas vezes sendo relevante apenas por alguns minutos, se assim for. Para um trader que procura entrar em um ambiente de alta, um índice de tick positivo é um bom indicador do otimismo geral do mercado, já que mais ações serão negociadas em um aumento em comparação com aquelas negociadas em baixa. Dito isto, os índices de ticks são identificadores muito especulativos do sentimento do mercado em um dado ponto no tempo, e são considerados pouco confiáveis ​​para negócios que não abrangem o curto espaço de tempo.

Estratégia de negociação de ticks de Nyse
Se você é um usuário intradiário do NYSE TICK & # 8211; um poderoso mercado interno & # 8211; Você deve acomodar a volatilidade atual do mercado em suas decisões de negociação. Se você não o fizer, provavelmente terá problemas.
Vamos dar uma outra olhada no NYSE TICK e como ele muda com o tempo, dependendo da volatilidade do mercado atual:
O que estamos vendo é o SPY (ou tão facilmente pode ser o S & amp; P 500) sobreposto com o NYSE TICK ($ TICK) que eu mostro frequentemente em posts e você provavelmente usa em suas decisões de negociação intraday.
Além de ser um retrato bonito (de acenar azul), pare um pouco para ver como o TICK CHANGES se reflete em termos de volatilidade do mercado.
Dito de forma diferente, é muito mais provável que você veja altas altas de TICK (extremos intradiários) e baixas TICK baixas durante os períodos de mercado VOLÁTIL do que durante os períodos voláteis mais baixos.
Enquanto isso faz sentido intuitivamente, é meu palpite de que você provavelmente não está levando isso em conta em suas decisões de negociação.
O Trader A adora desbotar os extremos intraday do TICK que registram mais ou menos 1.000.
Isso significa que quando o TICK registra -1.000, o trader ficará muito tempo (o SPY, o @ES, ou um ETF alavancado) ou quando o TICK registrar 1.000, o trader ficará com poucas ações.
Assim, ele (ou ela) está usando o TICK como um contra-indicador intraday para colocar (ou tirar) posições.
Essa pode ser uma estratégia lógica, mas NÃO leva em conta o fato de que o próprio TICK é volátil, e leituras de 1.000 podem significar MAIS em tempos não voláteis e MENOS em tempos voláteis.
Alternativamente, um trader pode ver NENHUM exemplo do TICK registrando 1.000 na sessão durante períodos voláteis muito baixos.
Dê uma olhada no meu recente post de pesquisa intitulado:
O TICK não só muda em períodos voláteis ou não voláteis, como também muda o comportamento de ano para ano (ou pelo menos durante um período de alguns anos - como 2007 até o presente).
Veja o gráfico acima & # 8211; Eu desenhei uma linha horizontal preta nos níveis +1,000 e -1,000 TICK. Onde você vê espaço em branco (particularmente no final de 2010) significa que o TICK NÃO registrou uma leitura de 1.000 para um lado ou ambos os lados do mercado.
Sem TICK além de 1.000 significa que não há negociações para o intraday "fader & # 8221; comerciante. Oops
O que é pior do que um dia em que sua estratégia não gera negociações?
Que tal um dia em que sua estratégia desencadeia um curto com uma leitura TICK de -1.000, mas então o TICK cai para -1.200, depois para -1.400 & # 8211; enquanto o preço cai acentuadamente com ele & # 8230; deixando você com um perdedor súbito e grande, pois ficou muito tempo com a leitura original de -1.000 TICK.
Procure por exemplo no May & # 8211; Período de julho de 2010, onde os extremos diários de TICK de +1.500 e -1.500 eram COMUNS. Você corre o risco de apagar uma conta de negociação se implantar seu + ou & # 8211; 1.000 TICK fading strategy nesse tipo de ambiente.
Então, se você desenhar uma linha permanente na areia com relação ao TICK, corre o risco das seguintes armadilhas:
Por um lado, você corre o risco de não negociar (em um ambiente não volátil) e, por outro lado, corre o risco de perdas / perdas significativas / graves se tentar reduzir o TICK cedo demais em um período volátil.
A conclusão rápida é que você deve ter em conta a volatilidade atual do mercado de ações e olhar para os extremos do TICK em relação ao passado muito recente & # 8211; novamente no contexto do que o mercado mais amplo está fazendo (variando fortemente ou explodindo violentamente).
É melhor adaptar seus extremos TICK ao ambiente de mercado atual, em vez de fazer a mesma coisa (disparar para dentro / para fora no mesmo nível absoluto) no mesmo nível TICK & # 8211; para que você não tenha problemas quando o TICK mudar de personagem, como acontece freqüentemente.
Corey Rosenbloom, CMT.
O novo livro de Corey, The Complete Trading Course (Finanças da Wiley), já está disponível!
16 Responses to & # 8220; Por que você deve considerar a volatilidade ao negociar com o TICK & # 8221;
Com certeza funcionou hoje com um (1400+) o deixe-me sair de um curto perto do max.
Isso é verdade! Ótimo trabalho!
Você quis dizer 1.400 TICK negativo? Essa foi a baixa da tarde & # 8220; meltdown & # 8221; e foi bom que você ajustasse seus parâmetros. Se você saísse com um -1000 TICK, teria deixado um bom dinheiro na mesa.
Desaparecendo o TICK & # 8211; ou usando extremos de TICK como saídas & # 8211; geralmente é uma boa estratégia, mas é importante adaptar seus níveis à volatilidade em vez de usar números arbitrários.
Great Post, eu comecei recentemente a usar os TICKs para procurar reversões de mercado. Está funcionando mal. Eu uso o padrão TICKs + preço (uma cascata de barras vermelhas - cerca de dez) + volume para detectar quebras. Agora estou ciente de que preciso ficar de olho nos TICKs em evolução.
Bem feito Corey.
Espero que tudo esteja bem! Bom ouvir isso de você.
Bom ponto & # 8211; é melhor visualizar o TICK no contexto da estrutura do dia (tendência ou intervalo) e, claro, usá-lo como confirmação ao procurar reproduzir um comércio ou configuração padrão. O volume funciona bem como um fator a ser observado junto com as decisões / leituras do TICK. Bom trabalho!
[& # 82301]: Por que você DEVE considerar a volatilidade quando negocia com o TICK & # 8221; [& # 8230;]
[Wall Street] ISocupado S & amp; P 500 SOBRE PARA FAZER UM RALLY MULTI-MÊS? ANTM Ciclo 17 Até agora! Por que você deve considerar a volatilidade ao negociar com o TICK var wpmlAjax = [& # 8230;]
[& # 8230;] “Por que você DEVE considerar a volatilidade ao negociar com o TICK” [& # 8230;]
[& # 8230;] Em outras palavras, como eu enfatizo continuamente os membros e em postagens de blog abertas, “PRECISAMOS DE AVALIAR A VOLARIDADE AO TRABALHAR COM O TICK.” [& # 8230;]
[& # 8230;] Em outras palavras, como eu enfatizo continuamente os membros e em postagens de blog abertas, “PRECISAMOS DE AVALIAR A VOLARIDADE AO TRABALHAR COM O TICK.” [& # 8230;]
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Estratégia de negociação de ticks de Nyse
2) Você ganha dinheiro negociando essas configurações? Qual é o seu fator de lucro típico com essas configurações?
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