Estratégias de negociação de opções para ganhos

Estratégia simples gera lucros maciços nos lucros.

Tem sido uma ótima temporada de ganhos para os operadores de opções.

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Há algumas semanas, a equipe de pesquisa de opções do Goldman Sachs analisou os retornos históricos que seriam produzidos por uma estratégia de comprar opções de compra com dinheiro no estoque cinco dias antes de seus ganhos e vendê-los no dia seguinte.

Como uma chamada representa o direito de comprar uma ação por um determinado preço dentro de um determinado período, essa é uma estratégia otimista que tenderia a lucrar à medida que as ações aumentassem. E como o estoque médio aumenta com os ganhos, essas opções de compra tendem a compensar, descobriu o Goldman.

Geralmente, a estratégia gerou um lucro de 14% e 16% quando se trata de ações com opções líquidas. Mas, por acaso, as primeiras 38 empresas com opções líquidas que divulgaram lucros mostraram aos compradores de chamadas um retorno de 48%, acompanhando um dos melhores anos no estudo da Goldman, desde 1996.

Contribuindo para a bonança dos negociantes de opções estão nomes como Phillip Morris e Netflix, que teriam mostrado aos compradores de call lucros de 793% e 538%, respectivamente.

Mais recentemente (e fora do prazo da nota do Goldman), a convocação de 380 greves na Amazon que expira em maio foi negociada por cerca de US $ 17 em 17 de abril. Na sexta-feira, as ações da Amazon aumentaram 14% sobre os lucros e a mesma ligação valeu 66,15 dólares. Isso é um lucro de 290% em uma semana.

Claro, nem todo nome sobe nos ganhos. Mas o ponto de vista de Goldman é que, como os investidores tendem a ser nervosos e as expectativas tendem a ser demasiadamente pessimistas, os estoques aumentam mais do que os lucros, e os valores das opções de compra aumentam junto com eles.

No entanto, as chamadas de compra antes dos resultados podem não ser a melhor estratégia, alertam alguns traders.

"Embora a grande maioria das posições que colocamos acima dos lucros tenham sido posições de alta, raramente as trocamos por chamadas longas e definitivas", comentou Andrew Keene, operador de opções da Keen on the Market. "A incerteza em torno de um release de lucros cria uma enorme oferta de volatilidade implícita antes do lançamento. Uma vez que os lucros saiam, a volatilidade cai, e isso pode prejudicar as posições de opções longas."

Para reduzir o efeito da queda dos preços das opções nos valores de suas posições, Keene opta por usar negociações "spread", em que ele vende opções ao mesmo tempo em que as compra. Isso reduz sua exposição aos preços gerais das opções antes de um evento altamente antecipado.

No entanto, a desvantagem de se fazer um spread é que muitas vezes apenas captura parte de um movimento massivo, ao invés de obter o upside ilimitado.

CORREÇÃO: Esta versão corrigiu o percentual de lucro no comércio de opções da Amazon para 290%.

Um guia do comerciante para ganhos.

O potencial para uma ação se mover em resposta a um relatório de lucros pode criar oportunidades de negociação ativas.

Ações de Opções de Negociação.

Ações de Opções de Negociação.

Ações de Opções de Negociação.

Ações de Opções de Negociação.

Em 9 de janeiro de 2017, a temporada de resultados do quarto trimestre de 2016 começou oficialmente. A temporada de ganhos, que geralmente dura algumas semanas a cada trimestre, é um período em que a maioria das empresas públicas dos EUA divulga relatórios de ganhos.

Não há muito mais que tenha impacto sobre ações, como quando uma empresa reporta ganhos. Devido ao potencial de oscilações de preços relativamente grandes, os retornos dos investidores podem ser fortemente influenciados pela forma como o relatório de lucros de uma empresa é recebido pelo mercado. Não é incomum que o preço de uma ação aumente ou diminua significativamente imediatamente após um relatório de lucros. Esse potencial para uma ação se movimentar em grande quantidade em uma determinada direção em resposta a um relatório de lucros pode criar oportunidades de negociação ativas.

Veja como você pode considerar a incorporação da temporada de ganhos em sua estratégia.

Faça sua previsão.

Antes de considerar como você pode negociar uma ação em torno de um anúncio de ganhos, você precisa determinar em que direção você acha que a ação poderia ir. Essa previsão é crucial porque ajudará a diminuir as estratégias a serem escolhidas. Existem estratégias para os movimentos de preços para o lado positivo, para baixo, e até mesmo se você acredita que o estoque não irá se mover muito.

Ativamente monitorar.

Independentemente de você estar considerando negociar um anúncio de resultados ou ter uma posição em aberto existente em um estoque de uma empresa que está prestes a declarar ganhos, você deve considerar ativamente o monitoramento de notícias relacionadas à empresa antes (e depois) do lançamento, além do resultados do próprio relatório. Um anúncio de resultados e a reação do mercado podem revelar muito sobre os fundamentos subjacentes de uma empresa, com o potencial de alterar a expectativa de como a ação pode se comportar.

Além disso, o impacto dos ganhos sobre uma ação não se limita apenas à empresa emissora. Na verdade, os ganhos de empresas similares ou relacionadas freqüentemente têm um impacto indireto. Por exemplo, se você possui uma ação no setor de materiais, o relatório de lucros da Alcoa Inc. é de particular importância porque é uma das maiores empresas do setor e as tendências que influenciam a Alcoa tendem a impactar empresas semelhantes. Como resultado de qualquer nova informação que possa ser revelada em um relatório de lucros, a rotação setorial e outras estratégias de negociação podem precisar ser reavaliadas.

Além disso, os ganhos da Alcoa têm um significado único porque seu lançamento marca o início não oficial da temporada de resultados.

O caminho direto.

Se você estiver procurando abrir uma posição para negociar um anúncio de resultados, a maneira mais simples é comprar ou encurtar o estoque. Se você acredita que uma empresa publicará lucros fortes e espera que a ação aumente após o anúncio, você poderá comprar a ação antecipadamente. 1 Por outro lado, se você acredita que uma empresa publicará lucros decepcionantes e espera que a ação diminua após o anúncio, você poderá fazer uma redução do estoque. É muito importante entender que o encurtamento envolve risco significativo. Somente investidores experientes que compreendem totalmente os riscos devem considerar o shorting.

Da mesma forma, opções de compra e venda podem ser compradas para replicar posições longas e curtas, respectivamente. Um investidor pode comprar opções de compra antes do anúncio dos resultados, se a expectativa for de que haverá um movimento de preço positivo após o relatório de lucros. Alternativamente, um investidor pode comprar opções de venda antes do anúncio dos resultados, se a expectativa for de que haverá um movimento de preço negativo após o relatório de lucros.

As opções de negociação envolvem mais risco do que comprar e vender ações, e apenas investidores experientes e experientes devem considerar o uso de opções para negociar um relatório de lucros. Os negociadores devem entender completamente a liquidez (a relação entre o preço de exercício de uma opção e o preço do ativo subjacente), a decadência temporal, a volatilidade e os gregos de opções ao considerar quando e quais opções comprar antes de um anúncio de resultados.

Volatilidade é um conceito crucial para entender quando as opções de negociação. O gráfico abaixo mostra a volatilidade histórica de 30 dias (HV) versus a volatilidade implícita (IV) entrando em um anúncio de resultados para uma determinada ação. A volatilidade histórica é a volatilidade real experimentada por um título. A volatilidade implícita pode ser vista como a expectativa do mercado para a volatilidade futura. O período de ganhos para julho, outubro e janeiro é circulado.

Considere os gregos e a volatilidade implícita quando as opções de negociação entrarem em um release de resultados.

Note-se que no período que vai para o lucro houve um aumento histórico de aproximadamente 14% no IV, e uma vez que o lucro é liberado, o IV retornou para aproximadamente o VD de 30 dias. Isso tem o objetivo de mostrar que a volatilidade pode ter um grande impacto no preço das opções negociadas e, em última análise, no seu lucro ou prejuízo.

Estratégias de opções avançadas.

Um comerciante também pode usar opções para proteger ou reduzir a exposição a posições existentes antes de um anúncio de resultados. Por exemplo, se um trader está em uma posição de curto prazo de longo prazo (por exemplo, você possui ações e tem uma perspectiva de curto prazo), e espera que a ação seja volátil para baixo imediatamente após um anúncio de resultados futuros, o investidor poderia comprar uma opção de venda para compensar parte da volatilidade esperada. Isso porque, se a ação diminuir em valor, a opção de venda provavelmente aumentará em valor.

Além de comprar e vender opções básicas de compra e venda, há várias estratégias de opções avançadas que podem ser implementadas para criar várias posições antes de um anúncio de resultados.

Algumas estratégias avançadas que podem ser criadas para negociar ganhos incluem:

Straddles - Uma straddle pode ser usada se um trader achar que haverá um grande movimento no preço da ação, mas não tem certeza de qual direção seguirá. Com um longo straddle, você compra uma opção de compra e de venda para o mesmo estoque subjacente, com o mesmo preço de exercício e data de vencimento. Se o estoque subjacente fizer um movimento significativo em qualquer direção antes da data de vencimento, você poderá obter lucro. No entanto, se o estoque estiver estável, você poderá perder todo ou parte do investimento inicial. Essa estratégia de opções pode ser particularmente útil durante um anúncio de ganhos quando a volatilidade de uma ação tende a ser maior. No entanto, os preços das opções cujo vencimento é posterior ao anúncio dos resultados podem ser mais caros. Estrangulários - Assim como um longo straddle, um longo strangle é uma estratégia de opções que permite que um trader lucre se houver um grande movimento de preço para o estoque subjacente. A principal diferença entre um strangle e um straddle é que um straddle normalmente terá o mesmo preço de exercício de call e put, enquanto um strangle terá dois preços de exercício próximos, mas diferentes. Spreads — Um spread é uma estratégia que pode ser usada para lucrar com a volatilidade de um estoque subjacente. Diferentes tipos de spreads incluem a chamada de touros, chamada do urso, touro e colocar o urso. Colarinho - O colarinho é projetado para limitar perdas e proteger ganhos. Ele é construído com a venda de uma ligação e a compra de uma ação que já é de sua propriedade.

Encontrar oportunidades.

Informações sobre quando as empresas vão relatar seus ganhos estão prontamente disponíveis ao público. Mais pesquisas aprofundadas são necessárias para formar uma opinião sobre como esses ganhos serão percebidos pelo mercado.

Naturalmente, os comerciantes podem estar expostos a riscos significativos se estiverem errados sobre suas expectativas. O risco de uma perda maior do que o normal é significativo devido ao potencial de grandes oscilações de preço após um anúncio de resultados.

O relatório de lucros de uma empresa é uma época crucial do ano para os investidores. As expectativas podem mudar ou ser confirmadas, e o mercado pode reagir de várias maneiras. Se você está procurando negociar ganhos, faça sua pesquisa e saiba quais ferramentas estão à sua disposição.

Saber mais.

Estoques de pesquisa. Encontre contratos de opções. Teste estratégias de opção única e múltipla com o Strategy Evaluator da Fidelity (login necessário).

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Você é um comerciante de curto prazo? Considere as opções que expiram semanalmente.

Ganhar dinheiro comercializando os anúncios de ganhos.

Se você assistir a mídia de notícias financeiras, verá como as versões de ganhos funcionam. É como o grande jogo no domingo; vem com horas, e às vezes dias, de especialistas sem fim fornecendo suas previsões de como os números serão, e outros especialistas fornecendo suas estratégias de como investir ou negociar com base nas notícias. Alguns diriam que é a mídia superestimada no seu melhor e, se você assistir à interminável onda de gráficos e música "ganhos no centro", é difícil argumentar.

De acordo com a CNBC, o percentual de empresas S & P 500 que superaram a previsão de lucro no primeiro trimestre de 2012 foi superior a 70% e, segundo o Bespoke Investment Group, a média de um dia para essas ações foi de 0,47%. Correr o risco de ganhar apenas metade de um por cento pode não parecer valer a pena, especialmente depois que os impostos sobre ganhos de capital de curto prazo são subtraídos, mas os investidores sabem que o estoque médio não é o tipo de ação que eles buscam. Em vez disso, eles estão procurando por uma ação como a da Apple, que subiu US $ 50 no dia seguinte ao anúncio de lucros inesperados. Isso representou um ganho de quase 9% em relação ao dia anterior.

A realidade é muito diferente. Primeiro, para cada um desses grandes ganhos, há ações que sofrem grandes perdas. A Riverbed Technology teve uma perda de 28,75% de seu valor de mercado e a Allscripts-Misys perdeu mais de 35% desde janeiro, mas mesmo essas perdas catastróficas não são o motivo pelo qual muitos investidores optam por ficar longe de anúncios de lucros. Só porque uma empresa divulga um anúncio de resultados positivos, isso não significa que suas ações vão subir. Todo trader pode contar histórias de grandes prejuízos com base no que parecia ser uma impressionante divulgação de resultados.

Para aqueles que desejam negociar anúncios de ganhos, a melhor estratégia é não tentar fazer tudo ou nada. Não procure a grande pontuação, mas procure obter um pedaço dos ganhos, de modo que, se a negociação não seguir seu caminho, você também estará apenas incorrendo em uma parte da perda.

Formas provadas para lucrar com um Release de Resultados de Ações Usando estas 3 Estratégias de Opção.

Os ganhos estão chegando e você quer negociar - eu entendo.

Mas normalmente as ações vão saltar mais alto ou mais baixo depois dos ganhos, certo?

Talvez a empresa tenha anunciado grandes lucros ou divulgado mais demissões; qualquer um dos quais poderia enviar o estoque em um grande movimento.

Então, como você negocia opções em torno de ganhos (e lucrativos)?

Hoje, nos aprofundaremos nas negociações de ganhos e nas estratégias de opções que você pode usar.

O Lucro "Queda de Volatilidade".

O primeiro grande conceito que você precisa entender sobre os lucros é que, em geral, a volatilidade implícita de uma ação aumentará à medida que ela se transformar em lucro.

Não porque o estoque é necessariamente mais ou menos volátil, mas porque há muitas incertezas (ou riscos) sobre o que acontecerá durante o anúncio dos resultados.

Este evento único incha prêmios de opções em ambos os lados do mercado. Como um operador de opções, isso cria uma oportunidade de vender opções relativamente caras e lucrar com seu declínio no valor.

Uma vez que os ganhos são anunciados, normalmente vemos uma “queda de volatilidade” ou “queda de volatilidade” (destacada nos gráficos com a linha verde na parte inferior) e os prêmios de opção diminuem em toda a linha.

Novamente, isso ocorre porque estamos agora além do evento de ganhos incertos e temos uma compreensão relativa do futuro da empresa. Bom, ruim ou indiferente, o mercado está mais consciente das coisas que estão seguindo em frente e não tem que precificar no risco adicional.

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Opções de Alvo Estratégias de Venda.

Agora, é claro, nem sempre vemos uma queda na volatilidade, mas na maioria dos casos, pesquisamos que o IV vai cair muito rapidamente após o evento de ganhos.

Sabendo disso, precisamos nos concentrar puramente nas estratégias de opções nas quais somos vendedores líquidos de opções.

Dentro do nosso programa de afiliação, nos concentramos em três estratégias principais em torno dos ganhos:

A primeira estratégia que procuramos introduzir é um strangle / straddle curto onde vendemos um put OTM e um call OTM a uma distância igual ao preço de mercado atual. Ao adotar uma perspectiva neutra sobre o possível movimento no estoque, minimizamos nossa estimativa direcional de um ganho ou queda de ganhos.

A última coisa que você quer fazer com uma troca de opções em torno dos ganhos é uma grande aposta em uma direção. Seu melhor negócio é permanecer não-direcional e ajustar conforme necessário mais tarde.

Se você não puder vender opções nuas ou não quiser assumir o risco de margem adicional, poderá usar nossa terceira estratégia favorita - o condor de ferro curto.

Vender um spread de crédito de compra e venda de curto prazo de cada lado reduz o risco de que um grande movimento crie uma grande perda para o seu portfólio. No entanto, o custo de comprar as opções adicionais para proteger sua posição significa menos lucro potencial.

Independentemente disso, contanto que você mantenha as opções de venda com alta volatilidade implícita, você deve estar muito melhor do que as opções de compra em torno dos ganhos.

Sair, ajustar ou rolar posições após ganhos?

Certo, então cobrimos o motivo dos ganhos e das estratégias a serem usadas. Agora, vamos falar brevemente sobre o gerenciamento da posição depois que a ação reabrir após os ganhos.

Em quase todos os casos, você verá uma lacuna no preço das ações quando os investidores reagem às notícias da empresa.

Se o estoque permanecer dentro dos seus preços de exercício na sua posição, você pode facilmente sair do negócio e fechar a posição para obter lucro. Esta é a situação ideal, claro.

Mas todos sabemos que o mercado nem sempre faz o que queremos, certo?

Então, o que você faz se o estoque se mover para fora de seus ataques e entrar no ITM? Nós temos algumas opções (sem trocadilhos). . .

Seu primeiro ajuste deve ser o lançamento de sua opção para o próximo mês do contrato e receber mais prêmios. Por exemplo, se você tivesse uma opção de expiração de dezembro, você a lançaria para o final de janeiro (com o mesmo preço de exercício) e receberia um crédito adicional.

Com mais tempo e um crédito maior na posição geral, você se dá mais tempo para lucrar e, ao mesmo tempo, movimenta seus pontos de equilíbrio apontando mais.

Além disso, você também pode rolar no outro lado da negociação que está mostrando um lucro. Se o estoque se mover mais alto, você rolará para cima o lado da entrada e o verso do visto no lado da chamada se o mercado se mover para baixo você moveria para baixo o lado da chamada.

Esses dois ajustes darão a você uma chance estatística maior de ganhar dinheiro mesmo se a ação se mover contra você no começo.

Estudo de Caso do NKE Earnings.

Apenas no outro mês nós vendemos um estrangulamento indo para os ganhos do NKE. Aqui está o vídeo que monta o comércio:

Após os ganhos, o estoque ficou em um nível menor e forçou um ajuste semelhante ao que cobrimos acima. Em seguida, enviamos outro vídeo para nossos assinantes analisando detalhadamente o ajuste que você pode assistir abaixo:

Nesses vídeos, você pode ver como pegamos o que seria uma posição perdida e fazendo um pequeno ajuste transformou-o em um pequeno vencedor!

Compartilhe seu melhor comércio de ganhos!

Não há problema em se gabar um pouco aqui. . .

Adicione seus comentários abaixo e deixe-me saber qual foi a melhor troca de ganhos que você fez. Qual foi a configuração? Qual estratégia você usou?

Às vezes, o melhor comércio não é uma negociação na qual você investe, mas reduziu sua perda. Se sim, como você ajustou para reduzir sua perda? Você rolou para cima em greves ou OUT nos meses de vencimento?

Aqui está um tutorial de vídeo bônus rápido.

Você já teve apenas uma baixa em um estoque? Eu sei que fiz no JCP & amp; QQQ um tempo atrás.

E ao fazer negócios de baixa é importante considerar o custo e os pontos de equilíbrio.

Por exemplo, neste tutorial em vídeo, mostraremos a você por que o comércio da JCP nos proporcionou uma sala adicional de "buffer" no estoque, o que nos permitiu obter mais tarde um grande lucro.

Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Head Trader. Outrora Banqueiro de Investimentos do Grupo de Fusões e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT do BB & T Capital Markets em Washington D. C., é operador de opções em tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e foi visto na revista Barron’s, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Legal. Você é realmente incrível, Kirk.

Boa pergunta & # 8211; logo antes.

Geralmente preferimos o strangle, já que é um ponto de equilíbrio mais amplo, mas muitas vezes, se o estoque tiver um rank IV muito alto acima de 70+ ou b) é mais barato fazer estrangulamentos que não valem o prêmio, então vamos com o straddle .

Você não vende a ligação e aguarda para participar do próprio evento de ganhos.

No realinhamento da Nike, por que você se incomoda em comprar a chamada OTM distante (em vez de deixá-la expirar)?

Somente se houver valor nos contratos para que possamos obtê-los por algum dinheiro.

Boa pergunta e fazemos isso porque precisamos ter certeza de que descartamos esse risco & # 8211; Vale a pena gastar US $ 1 para se livrar do risco do que para ver o estoque totalmente revertido.

10 opções estratégias para saber.

10 opções estratégias para saber.

Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.

10 opções estratégias para saber.

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1. Chamada Coberta.

Além de comprar uma opção de compra a descoberto, você também pode participar de uma estratégia básica de chamada coberta ou de compra e venda. Nessa estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estiverem procurando gerar lucros adicionais (por meio do recebimento do prêmio de compra), ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamadas cobertas para um mercado em queda.)

2. Casado Put.

Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo em particular (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando estiverem otimistas em relação ao preço do ativo e quiserem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço do ativo caia drasticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casamentos: um relacionamento protetor.)

3. Spread Call Broad.

Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de crédito Vertical Bull e Bear.)

4. Urso Coloque Spread.

O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o spread de chamada de touro. Nessa estratégia, o investidor adquirirá simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico e venderá o mesmo número de opções a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço do ativo subjacente caia. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre essa estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa ruiva para a venda a descoberto.)

Academia de Investopedia "Opções para Iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se estiver pronto para dar o próximo passo e aprender:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordar chamadas como adiantamentos e Coloca como seguro Interpretar as datas de vencimento e diferenciar o valor intrínseco do valor de tempo Calcular os breakevens e o gerenciamento de riscos Explorar conceitos avançados, como spreads, straddles e strangles.

5. Colar Protetor.

Uma estratégia de colar de proteção é executada através da compra de uma opção de venda fora do dinheiro e da emissão de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em uma ação ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não se esqueça do colar protetor e como funciona um colar protetor.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções de longo prazo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de vencimento simultaneamente. Um investidor geralmente usa essa estratégia quando acredita que o preço do ativo subjacente irá se mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Essa estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples Para Neutralizar o Mercado.)

7. Long Strang.

Em uma longa estratégia de opções de estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da opção de compra normalmente estará abaixo do preço de exercício da opção de compra e as duas opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; estrangulamentos normalmente serão menos caros do que os straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte vantagem no lucro com estrangulamentos.)

8. Spread Borboleta.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de dispersão e uma estratégia de disseminação de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) com o preço de exercício mais baixo (mais alto), vendendo duas opções de compra com um preço de exercício mais baixo e uma última ligação opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para saber mais sobre essa estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com Spreads de borboleta.)

9. Condor de Ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de ferro. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e praticar para dominar. (Recomendamos ler mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro, você deve se concentrar em condores de ferro? E tentar a estratégia para si mesmo (sem riscos!) Usando o Simulador de Investopédia.)

10. Borboleta de Ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nessa estratégia, um investidor combinará um straddle longo ou curto com a compra ou venda simultânea de um estrangulador. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, essa estratégia difere porque usa tanto chamadas quanto puts, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. (Para saber mais, leia O que é uma estratégia da Iron Butterfly Option?)

Estratégias de negociação de opções finais.

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0 comentários 506 visões Adicionado por SJosephBurns Domingo às 03:53.

O Incrível Comércio Vencedor do SVXY.

A volatilidade de curto prazo através de diferentes produtos como SVXY ou XIV tem sido uma estratégia muito popular e lucrativa nos últimos anos. Sabemos o que aconteceu em 5 de fevereiro. O VIX disparou mais de 100%, causando um colapso total de SVXY e XIV, gastando bilhões de dólares.

Por Kim, 9 de fevereiro.

2 comentários 1,147 visualizações Comentário por Kim Domingo às 04:21.

O Naked Put, uma estratégia de baixo risco.

O posto nu é uma estratégia de baixo risco, apesar de crenças comuns em contrário - guest post de Michael C. Thomsett. O risco de mercado do put nu (descoberto) é idêntico ao risco de mercado de um call coberto. No entanto, as duas estratégias também têm diferenças importantes:

Por Michael C. Thomsett, 8 de fevereiro.

0 comentários 1,283 visões Adicionado por Michael C. Thomsett 8 de fevereiro.

As lições do colapso XIV.

O popular produto de volatilidade curta XIV será liquidado após o gradativo declínio após o expediente. O Credit Suisse anunciou oficialmente que o XIV alcançou um evento de aceleração. Este é um resultado muito ruim para qualquer um que possua um desses produtos, como XIV, SVXY, VMIN, EXIV, IVOP, XXV e ZIV.

Por Kim, 7 de fevereiro.

0 comentários 941 visões Adicionado por Kim 7 de fevereiro.

A surpreendente história por trás do desastre do XIV.

Durante a hora de fechamento do mercado na segunda-feira, 5 de fevereiro, algum tipo de "flash crash", provavelmente desencadeado por chamadas de margem, atacou o Índice de Volatilidade CBOE (INDEXCBOE: VIX), também conhecido como "índice de medo". O que foi um dia ruim, se transformou em um movimento nunca antes visto. Aqui está:

Por Ophir Gottlieb, 7 de fevereiro.

5 comentários 1.058 visualizações Comentário por Kim February 9.

10 perguntas comerciantes perguntam.

Na negociação, como na vida, às vezes as melhores soluções surgem depois que um problema ocorre. Por esse motivo, decidi fornecer a você um post de blog ligeiramente diferente ou uma perspectiva ligeiramente diferente. Em vez de escrever sobre um determinado tópico, decidi reservar tempo e compilar um baseado em um e-mail recente de um de meus seguidores.

Por Colibri Trader, 5 de fevereiro.

0 comentários 254 visões Adicionado por Colibri Trader 5 de fevereiro.

Volatilidade durante as crises.

Este é um post convidado de Bill Luby. Foi publicado em seu blog VIX and More em dezembro de 2012, mas ainda permanece muito relevante hoje. Com VIX gastando a maior parte do ano passado por volta de 10-11, o pico de 30% de hoje é um bom lembrete de que a volatilidade ainda não está morta.

Por Bill Luby, 2 de fevereiro.

0 comentários 1,067 exibições Adicionado por Bill Luby 02 de fevereiro.

Negociação Sistemática 101.

O objetivo de um comerciante de tendências é usar sistematicamente as ondas na ação do preço o máximo possível. Existem dois tipos diferentes de comerciantes: operadores discricionários e comerciantes sistemáticos. Vamos examinar as diferenças entre esses dois tipos de comerciantes.

Por SJosephBurns, 2 de fevereiro.

0 comentários 813 views Adicionado por SJosephBurns February 2.

Investimento imobiliário angustiado.

Os investidores muitas vezes buscam diversificar o mercado de ações e as opções e frequentemente recorrem ao setor imobiliário como outra classe de ativos. Muitos gostam da ideia de "possuir" algo tangível, que eles podem olhar ou saber que possuem fisicamente. Eles podem comprar propriedades de aluguel, edifícios comerciais, empreendimentos ou uma variedade de outras possibilidades.

Por cwelsh, 31 de janeiro.

0 comentários 817 visões Adicionado por cwelsh 31 de janeiro.

Melhores recursos de opções.

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